EAのエッジが本物か見抜く分割検証を教えます

自分で作ったEAのバックテストで PF 1.17 という数字が出たとします。 20年分、年52取引、勝率44.7%。悪くない数字に見えます。 これは私が実際に得た数字です。そして、使い物になりませんでした。 ■ 全2巻の中身 【第1巻】実装と診断 ― EAのバグは、数字に出る　44ページ USDJPY・M30のEAを1本、設計から実装、20年分の検証までやりきった記録です。 20年分・2,685取引を全部R倍数に直して分解しています。図版13点。 第0章 はじめに ― この本の読み方 第1章 作ったものの全体像 第2章 設計で最初に決めた5つのこと 第3章 MQL4の実装でハマる12の罠 第4章 バックテストの読み方 第5章 R倍数で考える 第6章 二重検証 ― Pythonで同じEAをもう一度書く 第7章 事件 ― 初期値ひとつで純益が2.2倍になった 第8章 効かなかったこと、全部 第9章 フォワードテストの設計 第10章 運用に出す前に固めること 付録 開発チェックリスト／MQL4の罠 早見表／用語集／数字の出どころ 第3章の罠12個は、すべて実際に踏んだものです。 iATRがWilderの平均ではないこと、iHighest/iLowestの開始位置、 IsTesting()がビジュアルモードを切っていてもtrueになること、 トレール幅を初期SLより小さくすると建玉直後にSLが詰まること。 どれも、気づくまでは「なぜか成績が悪い」という形でしか現れません。 第7章は、ロジックを1行も変えずに設定値をひとつ直しただけで 純益が2.2倍になった話です。エントリー条件を疑っていたら見つからなかったもので、 取引を保有時間別に割ったときに初めて姿を現しました。 【第2巻】分割検証 ― そのバックテストが本物か見抜く　27ページ 2本目を作ろうとして、8つの手法を全部落とした記録です。 第0章 はじめに ― この本の立ち位置 第1章 なぜ2本目を作ろうとしたか 「6か月で利益が乗る」を数式にする／同じPFなら勝率はほとんど効かない 第2章 検証環境を作る ― .hstを直接読む .hstのフォーマット／★サーバ時刻を特定する／時間帯別のボラティリティ 第3章 シミュレータを信じる前に検算する 第4章 素のエッジを測る ― 8つの型 第5章 ★分割検証 ― ここで全部落ちた 第6章 決済を付けると何が起きるか 第7章 原因はスプレッドではなかった 第8章 撤退の判断 付録 検証コード全文／合格ライン23項目／数字の出どころ 第1章で「6か月で利益が乗る」を数式に直しています。 結論だけ書くと、これは取引数とPFで決まり、勝率はほとんど効きません。 同じPFなら勝率55%あたりが最良で、40〜75%はほぼ横ばい、 80%を超えると逆に悪くなります。