【検証ノート㊽】ゴトー日の仲値のあとの売りにナンピンを足したら、12通りすべてで月の利益が減りました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

前回の検証ノートで、ゴトー日の9時55分にドル円とユーロ円を売り、11時に決済する形を、2018年から測った話を書きました。

今回は、その形にナンピンを入れたらどうなるかを測った話です。

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まず、損切りの幅の根拠からです。

9時55分に売ってから11時までに、いちばん逆に動いた幅を、2018年から2026年の592日分で数えました。スプレッド込みです。

ドル円は、真ん中の日で6.4 pips。95%の日は32.0 pipsまでに収まり、30 pips以上逆に動いた日は5.4%でした。

ユーロ円は、真ん中の日で7.0 pips。30 pips以上は5.9%です。

30 pipsまで逆に動くのは、20回に1回ほど。ふつうの揺れでは切られず、ふつうでない日だけ切られる幅です。

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この30 pipsの中でナンピンをする形を、12通り試しました。

売ったあと、決まった幅だけ上がるたびに売り増し、全体が建値まで戻ったら全部決済する。30 pipsまで行ったら全部損切り。どれも無ければ11時に決済です。

1か月あたりの pips を、2つの通貨ペアの合計、1本目の量に換算して比べました。

損切り30 pipsだけ　月平均 プラス32.9　最悪の月 マイナス179

20 pipsごとに2本まで、同じ量　月平均 プラス31.8　最悪の月 マイナス236

10 pipsごとに3本まで　月平均 プラス24.9　最悪の月 マイナス341

10 pipsごとに3本まで、量を1.5倍ずつ　月平均 プラス17.1　最悪の月 マイナス471

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12通りすべてで、月の pips が減り、最悪の月が深くなりました。

勝った月の割合は、62%から64〜68%に少し上がっています。でも、利益は減っています。

理由は2つありました。

1つ目は、30 pipsまで逆に動く日です。売り増した分も、一緒に損切りになる。負けの日が、ナンピンの分だけ大きくなります。

2つ目は、建値まで戻った日です。そこで全部決済してしまうので、そのあと下がる分を取り逃がします。

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その前に、全部を損切りする幅を広く取って売り増す形も、間隔や本数を変えて168通り測っていました。

PFが少し上がる形はありましたが、同じ落ち込みでどれだけ稼げるかを見ると、良くならず、悪くなるものが多い結果でした。

同じような効果は、ナンピンをせずに損切りを60 pipsに広げるだけで、ほぼ得られました。

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ナンピンは、勝率を上げます。だから良くなったように見えます。

でも、勝った月が増えることと、利益が増えることは別です。足す前と後で、月の利益と最悪の月を並べてみると、その違いが見えます。

数字は過去のデータでの検証で、これからの成績を約束するものではありません。

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お持ちの手法に、ナンピンや買い増しを足すか迷ったら、勝率と一緒に、月の利益と最悪の月を比べてみてください。

お持ちの手法に足す形を、足す前と並べて測る、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。