【検証ノート㊶】ドル円は急に走ったら戻る。2019年まで強かったその性質が、2020年からは消えていました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

ドル円で、国内の口座向けのナンピンEAを作っています。10万円の口座、レバレッジ25倍で動く形です。

今回は、その土台に使えないかと測った、急に走ったあとの戻りの話です。

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測った形はこうです。

直近60分の平均から、価格が40 pips離れたら、戻る向きにナンピンの組を始めます。

組は、15 pipsか25 pipsの間隔で、4段か6段まで足します。利確は10 pips、届かなければ12時間で閉じます。

1時間足の長い平均線の向きに合う側だけで入る、という絞りも入れました。

使ったのはドル円の1分足で、スプレッドは1 pipsを引いています。

作る期間は2010年から2019年、確かめる期間は2020年から2026年。それより前の2003年から2009年も、使っていない期間として別に測りました。

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最初に1つ、つまずきを書いておきます。

はじめは、利確をトレールで測っていました。山から少し戻したら閉じる形です。

すると、プロフィットファクターが2を超える組がいくつも出ました。

ところが、1分足の模擬では、小さなトレールが甘く出ます。足の高値まで伸びてから閉じたことになるからです。開発の裏側の10回目に書いたとおりです。

MT5の実際のティックで1本突き合わせたら、模擬で勝っていた形が負けていました。

それで、届いたら即座に閉じる固定の利確で、全部を測り直しました。以下の数字は、測り直したほうです。

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作る期間の上位3つは、どれもPFが1.83から1.88。最大の落ち込みは16%から22%でした。

使っていない2003年から2009年では、もっと強く、2.67から4.13です。

ここまでは、良い形に見えます。

ところが、2020年から2026年で測ると、こうなりました。

4段の形　PF 0.67、最大の落ち込み69%、2021年から毎年負け

6段の形　PF 0.60、落ち込み87%、ロスカット2回

間隔を広げた6段　PF 0.58、落ち込み76%、ロスカット1回

私がEAに求めている落ち込みは30%以内なので、遠く及びません。

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では逆に、走った向きについていけばいいのか。

平均から30か40 pips離れたら、走った向きに組を始める形も16通り測りました。こちらは、作る期間でも確かめる期間でも、PFが0.72から0.90。全部負けです。

急に走ったら戻る、というドル円の性質は、2009年までは強く、2010年代に弱まり、2020年からは戻らないことが増えました。

かといって、ついていけば取れるわけでもありません。今のドル円では、どちらの向きにも、この形の優位は見つかりませんでした。

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なぜ変わったのか、1つだけ数字があります。

1分足1本で30 pips以上動いた足の数を、年ごとに数えました。

2010年から2021年までは、2016年を除けば、多い年でも100本前後です。2016年は大きな出来事が重なって255本でした。

それが、2022年は337本、2023年は229本、2024年は423本でした。

急な動きそのものが、何倍にも増えています。

データが荒れているのかも確かめましたが、1本で大きく振れてすぐ戻った怪しい足は、どの年も0本から29本で、昔に偏ってはいませんでした。

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40 pips離れたら入る、という決まりは、値動きの荒さが変わると、意味が変わります。

昔の40 pipsは行き過ぎでも、今の40 pipsは途中かもしれない。

この性質は、いま作るEAの土台にはしないことにしました。

昔のデータで強かった形ほど、最近の数年だけを切り出して、別に確かめてみてください。全体のPFが良くても、最近だけ負けていることがあります。

ご自分の手法を、時期ごとに分けて確かめる、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。