【検証ノート㉕】押し安値を少し割ってから戻ったら買い。だましの反発を20年分で測りました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの25回目です。

今回は、私が反発の一種と見ていた形を測りました。押し安値を少し割り込んで、すぐに戻ってくる動きです。

---

上昇の途中で、押し安値をいったん下に抜ける。

売りが入ったと思ったら、レートが戻ってきて、また押し安値の上に戻る。

いわゆる、だましです。

少し通り越してから戻ってくるのだから、これも反発と見てよい。私はそう考えていました。

それが本当に買いの合図になるのかを、そのまま数えました。

---

測り方です。

ゴールド、ドル円、ポンド円の3つで、1時間足の2004年から2026年まで。

ダウ理論のジグザグで押し安値を決め、それを割ったあと、数本以内に終値で押し安値の上へ戻ったら、その終値で買います。

損切りは、割れてからの一番安いレート。利確は、割れる前の高値です。

売りは、その逆で戻り高値を使いました。

損切りと利確のどちらに先に届いたかは、1分足で決めています。1時間足の中だけでは、どちらが先かが分からないからです。

---

勝率は、そのまま見ても良し悪しが分かりません。

利確が遠くて損切りが近ければ、でたらめに動いても勝率は低くなります。そこで、距離の比から出る理屈の勝率と比べました。

この考え方は、23回目の利確を近くする話と同じです。

---

結果です。

だましのあとの買いは、3つとも理屈の勝率より低く出ました。差は0.4ポイントから2.7ポイントです。

売りのほうは、ほぼ理屈どおりでした。

割れ方が深いものほど、買いは悪くなりました。上昇の幅の3割以上を割り込んでから戻ったものでは、2ポイントから10ポイント低く出ています。

スプレッドを入れると、1回の取引の平均は、損切りの幅を1としてマイナス0.05からマイナス0.46でした。

だましの底まで損切りを置くので、損切りの幅が狭くなります。そのぶん、スプレッドの重さが大きく効いてきます。

---

足を変えても、理屈を上回ることはありませんでした。

15分足で測り直すと、買いは3つとも理屈より低く出ました。

5分足は、細かい値動きの記録がそろっている2015年ごろ以降で測り、ほぼ理屈どおりでした。

---

だましの反発は、少なくともこの形で数えた限り、買いの合図にはなりませんでした。

押し安値を割ってから戻っても、割れが本物で、そのまま下へ進むことのほうがわずかに多い、という結果です。

だましから上へ伸びた場面は、印象に残ります。でも、戻ったあとにまた割れていった場面も、数えてみると少なくなかったということです。

自分の見方ほど、数えてみると意外な結果が出ます。

ご自分がよく使う形を、同じように理屈の勝率と比べて測る、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。