【検証ノート㉘】ダウ理論の高値更新の瞬間についていく。4時間足では3銘柄とも、でたらめを上回りました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの28回目です。

6回目で、直近20本の高値を抜けたらついていく順張りを、でたらめな時刻と比べました。今回は、その抜ける高値を、ダウ理論のジグザグの頂点に変えて測った話です。

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ダウ理論では、直近の山の高値を上に抜けることを、高値更新と呼びます。上昇の続きの合図です。

測り方です。

ジグザグで確定した直近の高値に、逆指値の買いを置いておきます。レートがその高値に初めて届いた瞬間に入ります。売りは、その逆で安値に置きます。

損切りと利確は、直近の値動きの大きさから決め、利確は損切りの2倍の距離にしました。

銘柄はゴールド、ドル円、ポンド円。4時間足で、2007年から2026年まで。スプレッドを入れ、足の中でどちらに先に届いたかは1分足で決めています。

比べる相手は、同じ損切りと利確の形で、でたらめな時刻に入った場合です。

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結果です。

買いは、3銘柄ともでたらめを上回りました。

1回の取引の平均は、損切りの幅を1として、ゴールドがプラス0.262、ドル円がプラス0.164、ポンド円がプラス0.056です。でたらめのほうは、どれも0前後でした。

売りも3銘柄ともプラスでしたが、プラス0.01からプラス0.04で、買いより弱い結果です。

年ごとに見ると、買いと売りを合わせてプラスだった年は、ゴールドが20年中17年、ドル円とポンド円が20年中15年。でたらめのほうは、7年、9年、4年でした。

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6回目の、直近20本の高値を抜けたらついていく形とも比べました。

同じ条件で、ゴールドの買いがプラス0.201、ドル円がプラス0.061、ポンド円がプラス0.015です。

ジグザグの頂点のほうが、3銘柄とも上でした。

ジグザグの頂点は、多くの人が意識している高値なのかもしれません。ただ、ここはまだ見立ての段階です。

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測るときに、1つ気をつけたことがあります。

ジグザグの頂点は、同じ向きの頂点が続くと、あとからより高いほうへ置き換わります。

つまり、その時点では確かにあった頂点が、あとで見たチャートからは消えていることがあります。投資と心理の11回目で書いた、後知恵の形です。

そこで、置き換えない、その時点で見えていた頂点だけで測り直しました。結論は変わりませんでした。

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時間足を変えると、話が変わります。

1時間足では、勝率は理屈の値を少し上回りましたが、スプレッドを入れるとほぼ0か、マイナスでした。

効いたのは4時間足だけです。

期間を前半と後半に分けても見ました。ゴールドとドル円の買いは、前半も後半もプラスでした。ただ、ゴールドの売りは後半でマイナスになっています。

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ダウ理論の高値更新は、終わった足の終値で確かめてから入ると、動きの多くを取り逃がします。

その価格に注文を置いておき、抜けた瞬間に入る。測り方を変えただけで、見え方が大きく変わりました。

ダウ理論の目線を6つの時間足で並べて見るパネルは、こちらです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。