【検証ノート㉓】利確を近くすると、勝率は上がります。でも、優位は増えませんでした

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

勝率を上げたいなら、利確を近くすればいい。

これは半分正しくて、半分まちがっています。今回は、押し目買いの利確を近くして測った話です。

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先に、理屈の話をします。

値動きに上下の偏りが無いとすると、利確と損切りのどちらに先に届くかは、距離だけで決まります。

利確と損切りが同じ距離なら、勝率は50%。

利確を損切りの半分の距離にすると、勝率は66.7%。

式にすると、勝率は1を、1足すリスクリワードで割った値です。

投資と心理の回で、トントンになる勝率として同じ式を書きました。偏りの無い値動きなら、勝率はちょうどトントンの値になる、ということです。

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ここからが検証です。

ダウ理論で上目線のとき、押し安値の手前で買う。損切りは押し安値。利確を、損切りと同じ距離と、半分の距離の2通りで測りました。

ゴールド、ドル円、ポンド円の1時間足で、足の中の動く順番は1分足で確かめています。

結果です。

勝率は、利確を近くした分だけ、ちゃんと上がりました。ただし、上がった先は理屈の値とほぼ同じです。

理屈の値との差は、同じ距離のときでマイナス2.1からプラス2.8ポイント、半分の距離のときでマイナス1.5からプラス3.3ポイント。36通りのうち、偶然とは言いにくい差が出たのは、ゴールドの買いの数通りだけでした。

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ゴールドの買いだけプラスに出たのは、ゴールドが長い目で見て上がってきた分です。同じ形の売りは、プラスになりませんでした。

そして、スプレッドを引くと、同じ距離のときの平均の損益は、ほぼすべてマイナスでした。

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利確を近くすると、勝率は上がります。でも、そのぶん1回の利益が小さくなるので、差し引きは変わりません。

押し安値そのものに跳ね返す力が無いなら、利確をどこに置いても、優位は生まれないということです。

勝率は、利確の置き方でいくらでも動かせる数字です。手法の良し悪しを見るときは、勝率だけでなく、理屈の値との差か、スプレッドを引いた損益で見ています。

ご自分の手法を、利確と損切りの置き方を変えて測ってみたい方の、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。