【投資と心理②】損小利大とリスクリワード。勝率は何%あれば足りるのか

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

前回は、人は損を得の2倍ほど重く感じるので、利益を早く確定し、損を持ち続けやすい、という話を書きました。

今回は、その逆をやる損小利大を、数字で見ていきます。

---

損小利大は、損失は小さく切って、利益は伸ばす、という考え方です。

これを数字にしたものが、リスクリワードです。1回の利益の大きさを、1回の損失の大きさで割った値です。

損失1に対して利益2なら、リスクリワードは2。

損失1に対して利益0.5なら、0.5です。

---

リスクリワードが決まると、トントンになる勝率が決まります。

式は、1を、1とリスクリワードを足した数で割るだけです。

リスクリワード0.5なら、66.7%勝ってやっとトントン。

リスクリワード1なら50%。

リスクリワード1.5なら40%。

リスクリワード2なら33.3%。

リスクリワード3なら25%。

3回に1回しか勝てなくても、勝ったときに負けの2倍取れていれば、トントンです。

逆に、10回中6回勝っても、利益が損失の半分しかなければ負け越します。

前回の心のくせのとおりに動くと、利益を早く確定してリスクリワードが下がり、必要な勝率がどんどん上がっていきます。

---

私は勝率にはこだわりません。

大事にしているのは、優位性のあるところを探すこと。わざわざ損失になるところではエントリーしないこと。

そして、うまくトレンドに乗れたら、トレイルで利益を伸ばすことです。

トレンドが変わる最初のところで入ると、損切りは直近の安値や高値のすぐ外に置けて、伸びる余地は大きい。

同じ形でも、入る位置でリスクリワードが変わります。

---

検証でも、損切りの置き場所が成績を大きく動かしました。

5分足で構えて1分足の合図で入る検証では、合図を待つと成績が良くなりました。

ところが中身を分けると、良くなった分の3分の2以上は、合図そのものではなく、損切りまでの距離が変わったことによるものでした。成績そのものは、まだマイナスです。

どこで入るかと同じくらい、どこで切るかが数字を決めています。

ただし、リスクリワードだけを大きくすればいいわけでもありません。

届かない場所に利確を置けば、勝率が下がります。勝率とリスクリワードは、いつも組み合わせで見ます。

次の回は、その組み合わせで、資金が尽きる確率がどう変わるかを、バルサラの破産確率で見ます。

損切りの目安になる意識ラインを、9つの時間足で引くインジケーターも出品しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。