【検証ノート⑧】ゴトー日の仲値、ドル円の朝の動きを2004年から測りました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

銀行は毎営業日、日本時間の9時55分に、その日のドル円の基準になるレートを決めます。仲値です。

輸入企業のドル買いがここに集まるので、仲値に向けて円安、仲値のあとは戻る、と言われています。

5日、10日、15日、20日、25日と月末のゴトー日は、支払いが集中して特に強いとされます。

アノマリーとしては有名な話ですね。これを2004年からのドル円で測りました。

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測る前に、窓を4つ決めました。

ゴトー日の7時に買って9時55分に決済。

8時に買って9時55分に決済。

9時55分に売って11時に決済。

9時55分に売って12時に決済。

ゴトー日が土日なら、前の金曜日にしています。スプレッドは1.2 pips引きました。

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結果です。

7時に買って9時55分に決済する形は、2004〜2015年、2016〜2022年、2023〜2026年の3つの期間すべてで、1回あたり2.6〜3.1 pipsのプラス。勝率は59%でした。

仲値のあとの売りも、9時55分から11時までで3期間ともプラスです。

ゴトー日以外の日に同じことをすると、ほとんど偏りがありません。

偏りは、ゴトー日に集まっていました。

チャートの形の偏りを同じように測ったときは、2023年以降で消えていたものがありました。

この仲値の偏りは、2023年以降でも残っています。誰かが毎日決まって売り買いする仕組みから来るので、仕組みが続く限り消えにくいのだと思います。

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ただし、実際のスプレッドで測り直すと話が変わります。

日本時間の6時から7時台は、毎日スプレッドが広がります。ふだん0.45 pipsのところが、7時台は1.6 pipsでした。

7時ちょうどに入ると、2023年以降は1回あたり0.46 pipsまで縮みます。

7時30分から8時以降に入れば、3期間ともプラスが残りました。

日本の祝日と年末年始の、仲値が無い日を外すと、さらに強くなります。

ポンド円でも同じ向きの偏りが出ました。円の側の実需の流れ、という説明とも合います。

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時刻を決めて入るだけの話なので、検証は簡単そうに見えます。

でも、スプレッドが広がる時間と重なるかどうかで、結果はここまで変わる。時間帯の手法を試すときは、その時間の実際のスプレッドを一度見てください。

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