これまでのシステム成績（2022年10月28日）

今週は先週末と比較して、日経平均株価は0.75ポイントの反発、システムに採用した全38銘柄の株価平均は0.52ポイントの続落となりました。

また、システム採用銘柄株価のプラス割合は5.26ポイント減少し、50.00%（19銘柄）となっています。

一方、システム成績は0.38ポイントの反発となり、平均資産増減率はプラス3.48%まで回復しました。

順張り系は0.58ポイント、その他系は0.62ポイントの下落となりましたが、逆張り系が0.60ポイント、オシレータ系が0.91ポイントの上昇となりました。

チャートを見ると、順張り系は頭打ち、逆張り系は横這い、オシレータ系は上昇基調継続、その他系は下落基調となっています。

また、日経平均株価は反発傾向、システム採用銘柄株価は横這い傾向となっています。

10月28日時点で買い保有状態のシステムは16システムとなり、全体の42.11%まで回復しました。今週は全体的に売り優勢の展開が続きましたが、週末になってやや売りの勢いが弱まりました。

個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、19システムに増加しました。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、63.16%の24システムに増加しました。

資産増減率で見ると、味の素が53.17%で首位、アンリツが36.97%で2位、トヨタ自動車が35.49%で3位のままでした。

一方、株価上昇率は三菱自動車が50.16%で首位、国際石油開発帝石が49.30%で2位、日本電信電話が29.78%で3位のまま変わりません。

日経平均株価は、先週末比214.62円の反発となり、先週の下げを取り戻して27千円を回復しました。週半ばには541.26円高の27,431.84円まで上昇しましたが、その後売りに押されました。

次図に10月28日時点の日経平均株価の最適トレンドラインを示します。

直近下降トレンド21は消滅し、緩やかな上昇トレンド26が復活しました。先週発生した直近上昇トレンド20は、傾斜を緩めながらも逆にやや安定性を増し、存続しています。

さて、システムの仮想運用を行っている各銘柄について、個々の資産増減率推移は毎週チャートで示していますが、株価推移については未開示でした。

今回、新たに各銘柄個々の株価推移をチャート化しましたので、以下に示します。なお、編集の都合上、「平均」が2重表記されていますがご容赦ください。

株価推移と資産増減率推移は違っていて当たり前なのですが、資産増減率推移の方が全体的に上方にあることが求められます。

しかし、株価推移と資産増減率推移とを比較すると、株価推移の方が全体的に上方にあるように見えます。

これは、三菱自動車と国際石油開発帝石の株価推移が上方に突出していると共に、アルプスアルパインの資産増減率推移が大きく低迷していることが原因です。

三菱自動車と国際石油開発帝石の株価は、直近では+50%程度まで低下しており、これは味の素の直近資産増減率とほぼ同水準となっています。

これらを除いた株価は直近において概ね-30%～+30%の範囲にあり、資産増減率は-30%～+40%の範囲にあります。

直近における平均株価は+2.43%、平均資産増減率は+3.48%であり、概ねチャートとリンクしています。

今年は昨年同様、株価が比較的堅調に推移しており、システムトレードにとってはやや分の悪い展開となっています。

ただ、時折見られる株価下落局面で株価推移に対して優位に働くことで、何とか食らいついているといったところでしょうか。

今年も残すところあと2か月ほどですが、最終的に平均株価を上回ると共に、資産増減率として7%以上を達成できたらと思います。

なお、システムトレードは通常、信用取引を用いますので、信用金利や貸株料、手数料等を考慮すると、収支をプラスにするためには3%程度以上の収益が必要となります。

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