Python戦略をバックテスト・過学習を検証します

「バックテストでは勝てたのに実運用で負ける」——その原因の多くは 過学習(カーブフィッティング)や、検証時の未来データ混入(リーク)です。 私は日本株の定量検証を専門に行っており、 一般的な「良い結果だけ見せる」バックテストではなく、 その戦略が"本物か偽物か"を統計的に判定します。 【提供内容】 ・ご指定ルールのバックテスト実装(Python) ・パフォーマンス指標(リターン/最大DD/勝率/t値 など) ・アウトオブサンプル(OOS)/ウォークフォワード検証 ・過学習・データリークの有無チェック ・売買コスト・スリッページを織り込んだ現実的な評価 ・結果レポート(グラフ+所見)をお渡し 【こんな方へ】 ・自分の売買ルールが統計的に有意か知りたい ・買った/見つけた手法が本物か確かめたい ・noteやブログで見た戦略を鵜呑みにする前に検証したい 【私の姿勢】 「効いています」と言うのは簡単ですが、私は効いていない時は はっきり「効いていない/過学習です」とお伝えします。 その方が、あなたの資金を守ることに繋がるからです。