「勝率70%」、その中身をもう一度見つめ直してみた話

こんにちは、MarieFXです。

今日は最近取り組んでいる研究の話を少し共有させてください。

結論から言うと、これまでの検証方法にもう一段踏み込める余地があったことに気づいた、という話です。

うすうすそうは思っていたのですが、AIが私の求めるレベルに来たのでやっと重い腰が上がったという感じです。

「勝率70%」を求めて

為替のアノマリー(繰り返されるクセ)を探す時、多くの人がやる方法はシンプルですよね。

過去のデータを見て、勝率が高いポイントを探す

私も長年、この方法でやってきましたし、実際に月単位で勝ち越すこともあって、手応えは感じていました。今使っていただいている手法も、この積み重ねの上にあります。

ある日、ふと引っかかったんです。

ただ、対象を「24時間×複数の通貨ペア」まで広げてみた時、1つ気になることがありました。

候補の数を数えてみると、1万通りを超えていたんです。

ここで統計の基本的な話を思い出しました。1万回コインを投げれば、実力がなくても「たまたま7割当たった」ように見える回が、それなりの数出てくる、という話です。

それは当たり前といえば当たり前の話で、だからこそ慎重に改良を重ねてきました。

自分が数年前にやり始めたころ、「勝率70%」と喜んでいた候補の中に、こうした"まぐれ"がどれくらい混ざっていたんだろう。これは一度、真正面から確かめてみたくなりました。

検証し直してみた

そこで、これまでの選び方(勝率と値幅の大きさで絞り込む方式)を、実際に検証期間の将来にあたるデータに当てはめて答え合わせしてみました。

結果は、思っていたよりシビアでした。

元々重要指標などはスルーするということで運用しておりますので、このやり方だと若干勝率は下がります。にしてもです。

元々初心者の人が無裁量で勝てるものを目指していたからですね。

指標発表を気にせずガンガンやる人でも勝てるようにしたかったので。

見分け方をもう一段掘り下げてみた

というわけで、選び方そのものをアップデートすることにしました。

ポイントは3つです。

① 「平均」だけでなく「バラつき」も見る

同じ「平均70%」でも、毎回安定してその通りなのか、たまたま数回大きく外れて数回大きく当たっただけなのか、で信頼度は全然違います。この「バラつきの小ささ」まで含めて評価するようにしました。

② 「たくさん試せば当たるものが出る」ことを、数式で補正する

1万通り試すなら、その分「これくらいの勝率は偶然でも出る」という基準も引き上げないとフェアじゃないですよね。統計学で使われる、複数の仮説を同時に検証するときの補正方法を取り入れました。

③ 一度だけでなく、期間を分けても同じ傾向が続くかを確認する

直近1ヶ月半をさらに3つに割って、どの区切りでも同じ方向を向いているかをチェックする工程を加えました。

結果は…はっきり変わった！

この作り直した方法で、改めて過去データを検証してみたところ、検証期間よりも未来の一度も使っていない期間(直近1年程度)でも、しっかりと優位性が残ることを確認できました。

数字の詳細はまだ公開できませんが、「勝率が高いものを拾う」から「統計的にちゃんと裏付けが取れるものだけを選ぶ」へ、一段レベルを上げられた感触があります。

おわりに

今回、一番の収穫は新しいパターンを見つけたことより、また新たに「自分の検証方法を、もう一段疑って掘り下げられたこと」だと思っています。

これまでのやり方が土台にあったからこそ気づけたことも多く、遠回りだったとは思っていません。この研究、もう少し形になったら、改めてご紹介できればと思います。

と、ここまで下書きで温存している間に完成したので明日からのフレッシュアノマリーのリストに反映させます。

MarieFX