【開発の裏側54】2つのEAを同じ口座に重ねて測ったら、急変の日の落ち込み4.2%が0.7%に見えた。10分ごとの記録の間引きの話

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

開発の裏側の53回目は、PowerShellの置き換えで、設定ファイルの行の名前まで書き換わった話でした。

今回は、自分で作った検証の道具で、落ち込みを小さく測っていた話です。

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ゴールドのEAを作るとき、MT5のテスターとは別に、ティックで売買をなぞる検証の道具を自分で作って使っています。

速く、何十通りもの急変の場面をまとめて回せるからです。

あるとき、性格の違う2つのEAを、同じ口座で動かしたらどうなるかを測ろうとしました。

片方が苦しい場面で、もう片方が支えるなら、合わせた落ち込みは小さくなるはずです。

2つのEAを別々に回し、それぞれの有効証拠金の記録を時刻でそろえて足す。そこから、合わせた最大の落ち込みを出します。

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ここで、おかしな数字が出ました。

イギリスのEU離脱を決めた国民投票の日。道具が出す最大の落ち込みは4.2%でした。

ところが、残した有効証拠金の記録から計算し直すと、0.7%にしか見えません。

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原因は、記録の間引きでした。

有効証拠金は、ティックごとに動きます。記録のほうは、10分に1回、その瞬間の値だけを残す形でした。

急変の日は、10分の間に底をつけて戻ることがあります。10分ごとの瞬間だけを見ると、その底を飛ばしてしまうのです。

道具が出す最大の落ち込みは、4.2%のままです。

間引いた記録から測り直したときだけ、底が消えていました。

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直し方は、10分ごとに、その10分の中のいちばん低い値と、いちばん高い値も残す形を足したことです。

これなら、10分の中の底を取りこぼしません。

ふだんの動きは変えず、2つを重ねて測るときだけ、この形で記録します。

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測る道具が値を間引いていると、いちばん知りたい急変の日ほど、数字が甘くなります。

最大の落ち込みのように、一瞬の値で決まる数字は、どこで何を間引いているかを先に確かめる必要があります。

EAの検証の道具を、目的に合わせて作るご依頼もお受けしています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。