28年ぶりの協調介入があった7月、勝率は47.7%でした。ただし介入の週がいちばん良かったです

こんにちは、ニコたまです。

7月のドル円は荒れました。23日に163.99円をつけて、これは1986年11月以来の水準です。30日の夜には日本当局が単独で介入し、推計で8兆4,500億円。1日の介入としては過去最大と見られています。翌31日、日銀会合のあとに日米の協調介入がありました。円買いの協調介入は1998年以来、28年ぶりです。8月3日には155.23円まで下げました。

サインが出るたびに勝敗を自動で記録しているので、あとから月ごとに数え直せます。5月から9月までで、負け越したのは7月だけでした。

■ 月ごとの勝率

5月 57.1%（42回）／6月 68.8%（80回）／7月 47.7%（86回）／8月 62.7%（220回）／9月 55.7%（79回・4日まで）

ペイアウト1.77倍だと、増えも減りもしない勝率は56.5%です。7月はそこを下回りました。

「やっぱり、あれだけの相場では厳しいのか」と思いました。ただ思っただけで終わらせると意味がないので、週で割ってみました。

■ 介入の週が、いちばん良かった

6/29の週 27.3%（11回）／7/6の週 38.5%（13回）／7/13の週 62.5%（16回）／7/20の週 38.9%（18回）／7/27の週 57.1%（28回）

介入があったのは7月30日と31日です。この2日を含む「7月27日の週」は28回中16勝で57.1%。7月のなかでいちばん良い週でした。

悪かったのは月初です。6月29日の週が11回中3勝で27.3%、7月6日の週が13回中5勝で38.5%。介入の1か月近く前の話になります。

つまり「大きなニュースのある週は荒れるから避ける」という判断は、この記録では裏づけられませんでした。

■ 正直に書いておくこと

7月に記録していたのは EURUSD・GBPUSD・USDCHF の1時間足だけで、ドル円は入っていません。介入の影響は間接的なものにとどまります。

1週あたり11〜28回しかありません。この回数だと勝率の幅は30ポイント以上になります。27.3%と57.1%の差も、その幅に収まる程度の違いかもしれません。

介入当日の7月30日は8回中3勝で37.5%でした。週で見れば良かったのに、当日だけ見れば悪い。都合のいい切り取り方をしないために書いておきます。

■ それで、どうするか

「大きなイベントの日は取引しない」というルールはよく聞きますし、気持ちも分かります。ただ自分の記録では、それを支持する材料が出てきませんでした。

避ける理由が欲しいなら、ニュースの大きさではなく、自分の記録の時間帯別・通貨ペア別を見るほうが確実だと思っています。8月でも、GBPUSDの1時間足が70.6%だったのに対して、EURUSDの1時間足は47.1%でした。同じ月、同じ設定でこれだけ違います。

9月は日銀会合が焦点になりそうです。相場の見通しは当てにいかず、出たサインを数え続けます。来月また出します。

※上記は過去のろうそく足を数えた結果で、今後の成績を保証するものではありません。業者の判定レートとは差が出ます。相場に関する記述は報道をもとにした参考情報で、値動きを予想するものではありません。取引はご自身の判断でお願いします。

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