【検証ノート㉛】金の押し目買いのナンピン、利益は3日以内に閉じた組から出ていました。スワップを入れると崩れた理由

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの12回目で、ゴールドを買って夜をまたぐと、持っているだけで費用がかかる、という話を書きました。

そのときのナンピンのEAは、売りと買いの両方を持ち、1つ1つの保有も短かったので、ほとんど影響がありませんでした。

今回は、同じゴールドでも、押し目で買い下がるナンピンを測ったら、スワップで全部が崩れた話です。

---

測ったのは、ゴールドの押し目買いのナンピンです。

日足の20日移動平均線より下にいるときに買いの組を始め、下がったら決まった間隔で買い足し、組全体で決まった利益が出たら閉じる、という型です。2003年からのデータで、まずはスワップなしで模擬売買しました。

スワップなしでは、プロフィットファクターは2.1ほど。でたらめに組を始めた対照よりも、はっきり良い数字でした。

---

ところが、スワップを入れると変わりました。

入れたのは、ある海外の業者で、ゴールドの買いを一晩持つとかかる金額です。2024年の価格で年率に直すと16%ほどになります。これを全期間に当てたので、厳しめの条件です。

結果は、どの形もプロフィットファクター0.5から0.7。全部マイナスでした。

---

なぜ崩れたのか。組を、持っていた日数で分けてみました。

全部で1,396組のうち、1日未満で閉じた組が1,040組。1日から3日が177組。

利益は、この3日以内に閉じた組からほとんど出ていました。

一方で、30日以上持った組は33組だけです。全体の2%ほどしかありません。

ところが、この33組が、スワップのかかる量の75%を占めていて、損益もマイナスでした。

スワップなしの良い成績には、負けた組を何か月も持ち続けて、ゴールドの上げで戻していた分が入っていたんです。スワップを払うと、その待ち時間が割に合いません。

---

それなら、長く持たなければいい。そう考えて、1日、2日、3日、5日で必ず閉じる形も測りました。

これも全部、プロフィットファクター0.76から0.88で負けました。

早く閉じると、待っていれば戻った損を、そこで確定させるだけになります。

この型の優位は、待つことそのものにあって、時間で切ると消えてしまう、ということです。

---

結局、決め手はスワップの水準でした。

年率1%なら、プロフィットファクターは2.0ほど。年5%では1.4ほどまで下がります。

同じ型でも、使う業者のスワップしだいで、売り物になるかどうかが変わります。

検証で、スワップを入れずに長く持つ型を測ると、良く見えてしまいます。

ナンピンに限らず、持つ時間が長い手法ほど、スワップを入れて測り直すことをおすすめします。

ご自分の手法を、スワップや持つ日数まで入れて測る、過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。