【EA運用の落とし穴⑧】バックテストの「最悪」は、まだ来ていないだけ。11月3日に教わったこと

どうも、FXハムラットのハムです。

11月3日の夜、金（ゴールド）が、1時間半ほどの間に60ドルを超えて上がりました。

このとき、動かしていたナンピンEAの口座のいくつかが、損切りの線に届きました。

失敗の記録として、何が足りなかったのかを書いておきます。

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あとで調べて分かったのは、こういうことでした。

・直近2年のバックテストで、ひと組がいちばん大きく逆に動かれた幅は、約59ドル

・損切りの線は、その約59ドルを、ぎりぎり耐える位置にあった

・11月3日に動いた幅は、約63ドル

余裕は、ほとんどありませんでした。

過去2年でいちばん悪かった場面に合わせて線を引いていたので、それを少し越えただけで届いたのです。

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「バックテストで損切りが0回」は、安全の証拠にはなりません。

その期間に、線を越える動きが、たまたま無かっただけです。

期間を2003年まで広げて数え直すと、11月3日と同じ大きさか、それ以上に逆へ動かれた組は、全体の約0.45%ありました。

200回に1回ほど。珍しいけれど、起きる数字です。

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このことがあってから、線とロットの決め方を変えました。

・過去の最悪ではなく、できるだけ長い期間の分布で見る

・そのうえで、余裕を上に乗せる

・2年のバックテストで足りる、と考えない

いちばん悪い場面は、過去の記録の中ではなく、これから先にあります。

ナンピンのEAを動かすときは、そう考えて資金を決めるようにしています。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。