【検証ノート㉖】1日24時間を総当たりして一番強かった、月曜の朝の買い。スプレッドを入れたら消えました

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

検証ノートの26回目です。

8回目で、ゴトー日の仲値に向けたドル円の朝の動きを測りました。今回はその続きで、ほかの時間にも同じような偏りが無いかを、1日24時間すべて調べた話です。

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測り方です。

ドル円の、日本時間の1時間ごとに、その1時間で上がったか下がったかを数えました。

平日すべて、曜日ごと、月末で分けています。期間は2004年から2026年までで、2004年から2015年、2016年から2022年、2023年から2026年の3つに区切りました。

ここでは、まずスプレッドを引く前の動きで数えています。

合格の目安は、走らせる前に決めておきました。

3つの期間すべてで同じ向きに出ること。全期間で偏りがはっきりしていること。そして、1時間の平均の動きが1.2 pipsを超えることです。

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一番強く出たのは、月曜の7時台の買いでした。

1時間で平均3.43 pips上がっていて、偏りのはっきりさを表す数字も、ほかの時間を大きく上回りました。

3つの期間でも、1.95 pips、4.06 pips、7.17 pipsと、すべて上向きです。最近の期間ほど強くなっています。

数字だけ見れば、月曜の朝7時に買って8時に売るだけで勝てる、という結果です。

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ただ、ここで引っかかりました。

月曜の朝は、週の取引が始まったばかりの時間です。業者によっては、最初の1時間はスプレッドが大きく広がります。

そこで、2016年以降の、実際のスプレッドの記録で測り直しました。

日本時間の6時台から7時台は、毎日スプレッドが広がります。

配信元の平均で、ふだんは0.4から0.5 pipsのところ、6時台は2.41 pips、7時台は1.60 pipsでした。月曜は、6時台が5.12 pips、7時台が2.01 pipsまで広がります。

ここに業者の上乗せを足すと、月曜の7時台に入る瞬間のスプレッドは、約2.8 pipsになりました。

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1時間で平均3.4 pipsの動きに対して、入るだけで約2.8 pips。

偏りは、ほぼ消えました。月曜の朝の買いは、使わないことにしました。

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総当たりで見つかったほかの偏りも、似た結果でした。

毎日の7時台の買いは、平均1.01 pipsの上向きがありました。仲値に向けた動きが、ゴトー日以外にも毎日少しずつあるようです。でも、スプレッドより小さい動きです。

毎日の10時台の売りも、仲値のあとの戻りが少しありましたが、平均0.75 pipsでした。

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偏りがはっきりしていることと、取れることは別です。

動きが大きく見える時間ほど、スプレッドも広がっていることがあります。時間帯で区切る手法を作るときは、その時間の実際のスプレッドを引いてから判断しています。

時間帯の偏りを、実際のスプレッドで確かめる過去検証のご依頼も受けています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。