【ハムラットの話⑫】EAの入り口は、私が印を付けたチャートでは決めません

どうも、FXトレーダー兼システムエンジニアのナオトです。

今回は、EAを作るときに、私が決めたことの話です。

EAがどこで入るかは、私が印を付けたチャートの画像を元にしない。過去のチャートの形を総当たりで調べて決める。

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前の開発の裏側で、ダブルトップを見つけるプログラムを直すとき、私が丸を付けた画像を測った話を書きました。

形を見つけるインジケーターなら、それでいいんです。人の目に見える形を、プログラムにも見えるようにするのが目的だからです。

でも、EAの入り口は違います。

私が、ここで入る、と印を付けた画像は、私がうまくいったと覚えている場面です。そこに合わせて決まりを作ると、偏りになります。

投資と心理の回に書いた、確証バイアスそのものです。

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人間も、過去のチャートの形の傾向を頭に入れて、環境認識をしています。

こういう形になると、こう動きやすい。それを、ほかの時間足も見ながら判断している。

だから、EAも同じ目線で見ればいい。

5分足から日足までの形、テクニカル指標の状態、時刻や曜日。ドル円で、それを49の特徴に分けて、そのあと上と下のどちらへ先に動いたかを、1つずつと、2つの組み合わせのすべてで調べました。

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結果は、形には情報がある、でした。

1つの特徴で、2つの期間の両方で同じ向きに残ったものが44個。でたらめに混ぜたデータでも平均6個ほどは残るので、偶然で説明できるのは14%ほどです。

残った傾向を並べると、上の時間足の勢いの向きに、5分足の行き過ぎの反対側から入る、という形が浮かびました。

上の時間足の向きに、押し目で入る。私がふだんやっていることと同じ形が、データの側から出てきたんです。

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ただ、1つ1つの傾向は弱く、先に上へ動く割合が50%から2から5ポイントずれる程度です。

その後、形を組み合わせた点数で入る形まで作りましたが、最近の年の相場では成り立ちませんでした。形の偏りは、時期によって消えることがあります。

そこで、もう1つの方向も測りました。誰かが毎日決まって売り買いすることで生まれる偏りです。ゴトー日の仲値の前のドル買いがその例で、2023年以降も含めて、どの期間でも同じ向きに出ていました。

印を付けた画像は使わない。数えられるものは、全部数える。EAの入り口は、そうやって探しています。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。