Pythonによる最適化プログラム作成

予算
1万円
〜
3万円
納品希望日
ご相談
募集期限
募集終了 締切日 2020年5月9日 /
掲載日 2020年5月2日
応募状況
応募人数 1
契約人数 0
閲覧数 123
用途・種類
ソフトウェア・業務システム開発、作業自動化・効率化
対応範囲
設計、フロントエンド開発、バックエンド開発、リリース・導入
用意してあるもの
企画書
開発言語
Python

募集内容

依頼の概要・目的・背景
私自身最近独学でPythonを始め、pulpを使ってコードを書こうとしましたが、難しかったので、Pythonでの最適化コードの作成をお願いいたします。 【依頼内容】 ●概略説明 私はとあるソフトでFX自動売買の戦略を作成しており、それらの戦略(厳密にいえば戦略を作る方法)を評価するためにパラメーターの最適化を試みています。 添付ファイルをご覧ください。 フィルター、結果の2フォルダがあり、中にあるcsvファイルが今回最適化するファイルです。※ファイルはセミコロン区切りで出力されていますのでご注意ください。 まずフィルターに入っている“1_Build(IS)_2003.5-2018.12”を例に説明いたします。 “Strategy Name”は戦略名です。 2列名以降(”Filters result”~)は戦略を評価するための各種フィルターです。 フィルターフォルダ内にある1~9すべてのファイルに同じ戦略が入っており、フィルターなどの見出しも同じ、中の数値のみ異なります。 次に結果フォルダを見ていきます。 こちらにも同じパターンのcsvファイルが入っています。 しかしこちらでは“Strategy Name”と”Net profit(IS)”しか使用しません。 ●やりたいこと ① Strategy Nameをキーにして、フィルター、結果の各ファイルを横に連結。 ② 戦略を選ぶ基準となるパラメーターを変数として制約条件を記述 (例)変数に仮の数値を入れた場合 フィルター    パラメーター ”Net profit(IS)_1_Build(IS)_2003.5-2018.12” >  1000←変数1 ” Profit factor (IS)_1_Build(IS)_2003.5-2018.12” >  1.3←変数2 ” Winning Percent (IS)_1_Build(IS)_2003.5-2018.12” >  50←変数3 “Winning Percent (IS)_2_PrecisionM1_2003.5-2018.12” > 2000←変数4 ・・・ "Stagnation (IS)_ 9_USDCHFH1" > 0←変数n ③ 上記のフィルターをすべてクリアした戦略の結果ファイルのNet profit(IS)で目的関数を作成。(今回であれば” Net profit(IS)_12_OOS_first3month_2019.1-2019.3”) 出力したい結果は下記の通り ・勝率 : Net profit(IS)のプラスの数/合計個数 ・プロフィットファクター: Net profit(IS)のプラスの値の合計/マイナスの値の合計 ・戦略数: 選ばれた戦略の合計個数 ・総利益: Net profit(IS)の合計 目的関数ですが、できれば多目的としたいです。 勝率100%の時、戦略数~以上、プロフィットファクター~以上の解をすべて一覧表示で出力したい。 ※その他注意事項 ・私はjupyter notebookで記述しています。そこで動かせればアプリケーションになってなくてもいいです。 ・戦略の数(今回は1,000)は毎回変わる可能性があります。1~2万行になると思います。 ・見出し”Net profit(IS)”・・はファイルごとには統一されていますが、ラインナップが変わる可能性もあります。リスト表記など、コードを見て変更できる、もしくは変わっても対応できるプログラムをお願いいたします。 ・ファイルの名称は毎回変わるので、対応できるプログラムをお願いいたします。 以上、拙い文章ですが、何卒よろしくお願いいたします。
添付ファイル
参考URL
ー
求めるスキル
Python
特記事項
初心者OK
経験者優遇
カンタン

応募者一覧

応募者
応募日時
DScientistokyo
2020/05/02 15:01

募集内容についての質問

質問と回答の履歴

inocentWorld
inocentWorld
3年以上前
(1) 例示された制約条件は、   FilterA_Value > ParamA という形式ですが、条件式のバリエーションはどのようなものがありますか? e.g.) FilterA_Value <= ParamA
募集終了
ブックマーク
予算
1万円
〜
3万円
募集終了

募集者情報

大仁 皓平
大仁 皓平
5.0 (3)
1
発注件数
33%
発注率
100%
取引完了率
認証状況
本人確認
機密保持契約(NDA)

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