損切りと利確に悩むときの検証の進め方

こんにちは、ほうきぼしです。

irisをお使いの方から、エントリーはできるようになったけれど、損切りと利確で毎日迷っている、というご相談をいただきました。同じ悩みをお持ちの方は多いと思いますので、そのときお伝えした考え方をまとめておきます。

勝率だけを見ても答えは出ない。。

早めに利確すれば勝率は上がります。でも薄利で決済を重ねると、一度の損切りで利益が消えてしまう。この感覚は正しいです。

勝率と利確幅はトレードオフの関係にあります。最終的に利益が残るかどうかを決めるのは、勝率に平均利益を掛けたものが、負ける確率に平均損失を掛けたものを上回るかどうか、この一点だけです。勝率70%でも残らない形もあれば、勝率40%でも残る形もあります。

ですので検証の目的は、勝率を上げることではなく、この一点を確かめることに置くのがおすすめです。

#検証の進め方

〇損切りを先に固定する

損切りの位置は一つの型に決めて、検証中は動かしません。損切りが毎回変わると、利確の良し悪しを比べられなくなるためです。

記録は金額ではなくRで付ける

損切りまでの幅を1Rとして、結果を+1.8R、マイナス1Rのように記録します。ロットや銘柄が違っても比較でき、期待値がひと目で分かります。

利確だけを変えて、三つの案を比べる

たとえば、1Rで利確、2Rで利確、逆サインが出るまで保有、の三つです。同じ銘柄、同じ期間の過去チャートで、それぞれ50トレードほど記録してみてください。数字で並べると、自分の銘柄と時間足でどの形が残るのかが見えてきます。一度に複数の条件を変えると何が効いたのか分からなくなるので、変えるのは必ず一つずつにします。

# 続けられるかどうかも基準に入れる

数字が少し良くても、含み損に耐えられず途中でルールを曲げてしまう形は、実戦では機能しません。検証しながら、この形なら落ち着いて守れると感じるものが、その人にとっての正解であることが多いです。

# 検証は正解探しではない

検証は完璧な正解を探す作業ではなく、自分が守れるルールを一つ決める作業だと考えています。決めたルールを一貫して続けられるようになること自体が、数字以上の力になります。

地道な作業ですが、記録が50トレードほどたまる頃には、今とは違うものが見えてくるはずです。焦らず、ご自身のペースで進めてみてください。

なお、ここに書いたのは一般的な検証の考え方で、特定の売買をおすすめするものではありません。irisはご判断を補助するツールであり、利益を保証するものではありません。最終的なご判断は、ご自身の検証結果をもとにお願いいたします。