120通り測って、119通りを捨てました

USDJPY を 23年分・約825万本。

「勝てる入り方」を探して、およそ120通り測りました。残ったのは1つです。

この記事は、その1つの中身の話ではありません。捨てた119通りが、どうやって消えていったかの話です。

【1回目】勝っていたのは、答えを見ていたからでした

最初に良い数字が出たとき、私は少し浮かれていました。合計はプラス。

念のため、別のAIに検算させました。返ってきた指摘がこれです。

「入る前には分からない数字を使って、入るかどうかを決めている」

答えを見てから、答え合わせをしていた、ということでした。

その部分を外して測り直すと、

　+136 pips　→　−841 pips

プラスが、マイナスになりました。

【2回目】市場が閉まっている日が、営業日に入っていました

直しました。また勝っていました。

今度は数え方を見ました。日曜日が営業日に混ざっていました。日曜は値が動きません。動かない日を「取引できた日」として数えていたので、チャンスの多い手法に見えていたのです。

　取引が0回だった日　35.2%　→　40.6%

3日に1日だと思っていたものが、5日に2日でした。

【3回目】手数料を、実測していませんでした

直しました。また勝っていました。

「10万通貨で1年いくらになるのか」を計算させたら、年 +8,668円。少ないけれどプラスです。

では、その計算の手数料はいくらで置いたのか。測っていませんでした。仮の数字のまま、ずっと使っていました。

実際に測って入れ直すと、

　年 +8,668円　→　年 −38,594円

やり方は1行も変えていません。置いた数字を、測った数字に替えただけです。

【4回目】データが19%欠けていました

これがいちばん効きました。

「前の日の高値」を使うルールを測っていたのですが、データの平日が19.3%抜けていました。取得に失敗した日を、静かに飛ばしていたのです。

抜けていると、「前の日」がずれます。

　前日の高値が一致していた割合　70.2%

　3日前になると　36.1%（差の中央値 18.7 pips）

「3日前の高値」が、実際には1週間以上前の高値でした。

完全なデータで測り直すと、

　PF 1.30　→　PF 1.01

　年 +116,008円　→　年 +7,051円

勝っていたのは、古い水準を使っていたからでした。

【全部に共通していたこと】

4回とも、直すたびに勝ちが減りました。

そして、あとで気づいたことがあります。

私が確かめたのは、勝っていた数字だけでした。

負けていると出たものは、1回も確かめていません。「ダメだったか」で終わりにして、次に進んでいました。

良いほうの間違いだけが、確かめられて死にました。悪いほうの間違いは、確かめられないまま119通りの山に入りました。あの中に本物があったかどうかは、いまも分かりません。

【残った1つについて】

119通りを捨てたあと、方向を変えました。

「手法は、効く期間と効かない期間があります。一生効くなら億万長者です。こういう時は危ないから避ける、と運用を書いて、条件が入っても避ければ勝率が上がります、で十分ですよ」

「勝てる入り方」ではなく「入らないところ」を探す。

こちらは、3つの期間に割って測って、3つとも上がりました。

　2003年〜2009年（7年）　48.4%　→　51.2%

　2010年〜2020年（11年）　50.6%　→　54.1%

　2021年〜2026年（5年）　52.6%　→　55.4%

その条件と、効かなかった120通りの記録を、22ページのPDFにまとめました。

売っているのは、勝ち方ではありません。確かめ方です。

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※本記事は一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。

※バックテストは過去のデータに対する計算結果であり、将来の成績を保証するものではありません。

※筆者は金融商品取引業者ではなく、投資助言業の登録もしておりません。