月間騰落率の規則性に基づく株式トレード 秋銘柄編

セル・イン・メイの検証目的でPythonプログラムを作成しました。

詳細は、下記の記事を参照ください。

セル・イン・メイ(5月に株を売れ)は正しいの? 日経平均株価で検証してみた

このPythonプログラムを使用して、日経平均株価の構成銘柄 + αを対象に月間騰落率の規則性を確認しました。

その結果、非常に規則性の高い銘柄が複数存在することが分かりました。

今回は、秋の売買が推奨される銘柄をご紹介します。

ちなみに、その他の銘柄については、下記の記事を参照ください。

月間騰落率の規則性に基づく株式トレード 春銘柄編

月間騰落率の規則性に基づく株式トレード 夏銘柄編

月間騰落率の規則性に基づく株式トレード 冬から夏銘柄編

下記は、対象の銘柄に対する2006年から2025年までの月間騰落率を表すグラフです。

● 縦軸: 月間騰落率 [%]

● 横軸: 対象の月

● 灰色の折れ線グラフ: 各年の月間騰落率の推移

● 青色の棒グラフ: 全ての年を対象とした各月の騰落率の平均値

● 赤色の縦線: 全ての年を対象とした各月の騰落率の最大値と最小値

また、下記は、対象の銘柄に対するバックテスト結果です。

● バックテストの方法

  - 毎年、〇月末の終値で買い → □月末の終値で売り

  - 売買手数料、税金、等は考慮せず

● 対象期間: 2006年～2025年(20年間)

  - 最終損益合計(1株): 987.19円

  - 平均リターン: 8.36%(最大: 28.26%, 最小: -9.95%)

  - 勝率: 85.0%(勝ち: 17, 負け: 3)

最終損益合計(1株)は、対象期間における1株単位で売買した際の最終損益の合計です。

通常は、100株単位での売買となるため、実際には、最終損益合計も100倍となります。

平均リターンは、各年の株式トレードのリターンを平均化したものです。

勝率は、対象の期間に行われた全ての株式トレードの勝率を意味します。

さらに、各年のバックテスト結果に基づく利益とリターンをグラフ化したものを以下に示します。

● 縦軸(左): 1株単位で売買した損益 [円]

● 縦軸(右): 株式トレードのリターン [%]

● 横軸: バックテストを行った年

この銘柄に対するバックテストでは、勝率が85%と驚くほど規則性が高いことが確認できました。

私が作成した、月間騰落率を分析するPythonプログラムにご興味のある方は、下記にてご購入いただけます。