はぐれメタルmt4

勝率99%の口座を溶かした人間が、統計で検証します

はじめまして XAUUSD（ゴールド）を5年ほどやってきました。裁量とEAの両方で、MQL4でのEA制作、MT4インジケーターの解析、Pythonでの統計検証を自分でやっています。 一度、口座を溶かしています。 勝率99.15%。5ヶ月間、ほとんど負けませんでした。残高は最終的に72円になりました。 勝率が高いこと自体は、まったく安全性を意味しません。小さく勝ち続けて大きく一度負ける構造だったので、当然の結末です。ただ当時の私は、その構造を数字で確認する方法を知りませんでした。バックテストの成績表を眺めて、勝率とプロフィットファクターを見て、大丈夫だと思っていた。 溶かした後、自分の取引履歴を全部Pythonに読み込ませて解剖しました。そこで分かったのは、あの成績はランダムに売買した場合とほとんど区別がつかなかったということです。5ヶ月間ずっと、自分は偶然の中にいました。 いま同じことを、他の方のEAに対してやっています。 やっていることは単純です。2015年以降のXAUUSD1分足・約400万本を使って、そのEAと同じ条件でランダムに売買した場合の成績分布を作る。そしてEAの成績がその分布のどこに位置するかを見る。ランダム売買の99%タイルに届いていなければ、その成績は偶然の範囲です。さらに期間を分割して、最適化区間の外でもエッジが残っているかを確認します。 この判定は、11年分の価格データを持っていないとできません。逆に言えば、それさえあれば誰でも検算できます。レポートには手法と数値をすべて記載しますので、ご自身で追試していただけます。 「勝てるEAかどうか」は判定しません。それは誰にも分かりません。判定するのは「そのバックテストの数字が信用できるかどうか」だけです。ここは最後まで曖昧にしないつもりです。 ゴールドの検証をお願いされることが多いですが、これは私が一番長く見てきた銘柄だからでもあります。判定結果が自分の相場感覚と食い違ったとき、その違和感に気づける範囲でやりたいと考えています。他の通貨ペアはご相談ください。 在宅で作業しているため、返信は比較的早いほうだと思います。ご不明な点は購入前にお気軽にお尋ねください。