検証では勝てたのに、リアルトレードで負けてしまう理由

こんにちは、ほうきぼしです。

先日、irisをお使いのお客様から、こんなご相談をいただきました。過去のチャートで検証を重ねて手法を作ったのに、実際にトレードを始めた途端に負けが続いてしまった。検証では避けられていた、だましに、なぜかつかまってしまう、と。

これは、多くのトレーダーが一度は通る道だと思います。私自身も経験があります。今回は、検証とリアルトレードで結果が分かれる理由と、その差を縮めるための考え方をお話しします。

理由1：サインを見るタイミングが違う

過去のチャートで検証するときは、すでに確定した足のサインを見ています。ところが実際のトレードでは、まだ確定していない足でサインが出た瞬間に、思わずエントリーしてしまうことがあります。

形成中の足のサインは、終値までに消えることがあります。検証では一度も見なかったサインに、リアルでは反応してしまう。これが、検証では避けられていた、だましにつかまる大きな原因です。

irisでも、サインは足が確定してから確認していただくことをおすすめしています。アラートも、確定した足のサインで受け取る設定にしておくと安心です。

理由2：検証では先が見えている

過去のチャートには、その後の値動きがすでに描かれています。そのため、意識していなくても、うまくいった場面に目が向き、だましの場面を見落としやすくなります。

検証するときは、チャートを1本ずつ進めて先が見えない状態で判断する、リプレイ機能を使ってみてください。MT4やMT5のストラテジーテスターのビジュアルモードや、TradingViewのバーリプレイが使えます。実際のトレードに近い緊張感の中で判断すると、手法の本当の姿が見えてきます。

理由3：相場の状況が変わっている

検証した期間と今とでは、値動きの大きさや方向感が変わっていることがあります。トレンドがはっきりしていた時期に作った手法は、方向感のない時期には、だましが増えやすくなります。

これはirisのようなトレンドフォローの手法の性質です。だからこそirisでは、二つの備えをおすすめしています。

ひとつは、上位足の方向とそろった場面だけに絞ることです。上位足で大きな流れを確認し、下位足ではその方向と同じ向きのサインだけを拾います。

もうひとつは、ボラティリティ判定で動きの乏しい場面を見送ることです。方向を見るものと、動いているかどうかを見るもの。役割の違う二つの物差しを重ねることで、入らない場面がはっきりします。

理由4：取引の回数がまだ少ない

数回から十数回の取引では、手法が機能していても負けが続くことは珍しくありません。数回負けただけで手法を変えてしまうと、いつまでも手法が定まらなくなります。

おすすめしているのは、始める前に二つのことを決めておくことです。何回の取引まで様子を見るのか。どのくらいの損失になったら見直すのか。この二つを決めておくだけで、負けが続いたときにも冷静でいられます。

差を縮めるために、記録をつける

検証とリアルの差を縮める一番の近道は、記録をつけることです。エントリーした時間、時間足、上位足の向き、そのときのボラティリティ。これらを残して、検証のときの条件と見比べてみてください。

どこで差が出ているのかがわかれば、手法の調整は難しくありません。結果が落ち着くまでは、ロットを小さくして取引していただくことをおすすめします。

おわりに

検証で勝てていた手法が、リアルで通用しないと感じると、手法そのものを疑いたくなります。けれど多くの場合、手法そのものではなく、検証とリアルの条件の違いに原因があります。