今回は、存在は知っているけど「難しそう」「なんか怪しい」と思っている方も多いかと思われます、FXの自動売買システム(EA)の魅力についてご紹介させていただいた後に、EAを選ぶ際のポイントも解説いたします！
EAを使うというのは非常に難しく専門知識が必要で、敷居が高いと思われがちですが、無料でMT4にインジケーターを入れるのと同じように、簡単にできてしまいます。
FXの自動売買(EA)とは？
FXの自動売買システムは、あらかじめ決められたロジックに従って、トレーダーの代わりに自動で売買を行うシステムのことです。Expert Adviserと呼ばれ、一般的に略してEAと呼ばれます。
” あらかじめ決められたロジックに従って ”。この点が一番重要です。
一般的に裁量トレードの場合、常にチャートを気にしておかなくてはなりません。
またファンダメンタルズ（ 外的要因・要人発言・世界的重要指標発表・戦争など・・ ）面に於いても気にしなければなりません。
裁量トレードの場合は・・
裁量トレード（ 自分で判断し、ポジションを取り自分の判断で決済する事 ）の場合、かなりのスキルを必要とします。
一番大事なのは自分なりの” 手法 ”、” ルール ”作りです！
これを決めていない、又は守らない人は必ずＦＸでは負けます！！断言します！！
そんなに気楽にやって勝てるような世界ではありません！！。
ＥＡの場合は
上で書いたような手法・ルールを自動でやってくれるものが、” ＥＡ ”と言います。
ルール通りにやるといっても人間中々それが出来ないものです。
しかしルール通りやらないと多くの場合（ 殆どまぐれが起こらない限り ）負けます！！
鉄のメンタルをもっていないと勝てないので、それをそのルール通りにやってくれるのがＥＡです！
ＥＡのデメリット
ＥＡは必ず決められた条件下でないとポジションを持ちません。
そして決められた条件下で決済します。
しかし上のエントリー、クローズが必ずしも100％勝てるとは限りません。
これが裁量でやっても同じですが、経験則の少ない方にとってはＥＡに頼った方が勝てます！が！エントリーが厳しい条件でないと持たないので、殆どの場合勝てるＥＡはトレード回数が少ないと言う事になります。
これがデメリットですかね。
それともう一つ！良いＥＡを買わないと負けます！！
EAの魅力
まず自動売買(EA)を使用すると得られる3つの大きな魅力をご紹介いたします！（先に説明した部分と重複するところもあります）
EAの魅力①24時間いつでも自動でトレードしてくれる！
一般的にFXトレードをするには、リアルタイムでチャートを見て分析し、エントリー～決済までの判断を自分で行います、これは「裁量トレード」と呼ばれます。しかし、為替市場は平日24時間開いているとはいえ、平日は仕事で忙しくチャートを見る時間が取れない、という方も多いと思います。
しかし自動売買を用いれば、一定の取引ルールに従ってトレードを繰り返してくれるので、普段相場に張り付く時間が取れない方でも、自分でこまめにチャートをチェックする必要がなく、絶好のエントリーチャンスが来た際にも、チャンスを逃すことがありません。
EAの魅力②プロスペクト理論に縛られることがない！
裁量トレードで利益を上げるために一番大きな壁となるのが、「プロスペクト理論」です。
プロスペクト理論とは「人間は損失を避けたいと思うあまり、合理的ではない選択をしてしまう」という理論です。
裁量トレードでよく陥るのは、「損失を確定したくない」「早く損失を取り戻したい！」という感情に支配されて、正しい判断ができなくなってしまうケースです。
裁量トレードの世界は９割が負けると言われるほど厳しい世界ですが、ほとんどの人がこのプロスペクト理論が原因で利益が上げることができていません。
その点自動売買システムは、感情に振り回されることなく、あらかじめ設定された取引ルールに沿ってエントリー～決済までを行います。値動きに惑わされて判断を誤ってしまう危険性を避けることができます。
EAの魅力③明確に実績のあるトレードロジック
裁量トレードでも、手法の検証として過去検証を行うことがありますが、やはり検証とはいえ、人間がトレードすることには変わりありませんので、感情の動きによって,正確な手法検証を行うのは非常に難しいです。
その点自動売買は、あらかじめ設定されたトレードロジックを感情に左右されることなく、バックテストを行うことができます。しっかりと長期間のバックテスト結果で得られた、期待値のあるトレードロジックであれば信用できますよね。
裁量トレードですと、明確な手法もなく感覚でトレードしてしまっている方も多いかと思いますが、それだといつまでも自分のトレードに自信持つことができません。しかしEAであれば、手法の実績がデータとして証明されます。
EAを選ぶ時のポイント
販売されているEAは、基本的にバックテストが公開されていることがほとんどです。
しっかりと収益を見込めるEAかどうか、購入してはならない危険なEAかどうかを、このバックテスト結果から読み解くとくことができますので、そのポイトを簡潔に解説させていただきます。
EAを選ぶ時のポイント①プロフィットファクター(PF)
EAの成績の良し悪しを表す数値として、プロフィットファクター(PF)というものがあります。EA全体の利益が全体の損失の何倍かを示す期待値のことで、
総利益額÷総損失額で求めることができます。しかし実際に自分で計算する必要はありませんのでご安心ください。このPFの数値が高ければ良いEAだ、とだけ理解しておくだけで大丈夫です。
EAを選ぶ時のポイント②最大ドローダウン
トレードの世界では、運用資産に対する損失の割合をドローダウンといい、%で表されます。
どんなに優秀なEAでも、一時に成績の優れない時期が訪れる可能性があり、バックテストでは「最大ドローダウン」という項目で、指定された期間のバックテスト中に起こった、最大の損失額と、運用資金に対しての割合を確認することができますので、しっかりチェックしましょう。
この数値が低いほど最大ドローダウンが低いと判断ができ、良いEAであると判断ができます。
しかし１つ注意点があります。
最大ドローダウンの%数値は、「初期証拠金」に対しての最大損失額の割合ですので、証拠金に対して非常に小さいロットでバックテストを行い、見せかけだけの良い数値を作っている開発者も存在します。
このようなEAを購入してしまうと、思わぬ損失が発生することになりかねません。故に、証拠金に対して適切なロット数でバックテストを行っているかを、しっかりチェックしましょう。
EAを選ぶ時のポイント③勝率と平均リスクリワード
「勝率」「平均勝ちトレード」「平均負けトレード」の金額を確認することで、そのEAがどのようなペースで利益を上げていくのかを分析することができます。
コツコツドカンタイプで勝率重視なのか、勝率は低いけれどリスクリワードの良さで損小利大タイプなのか、自分の求めているスタイルのEAであるかチェックしましょう。
EAを選ぶ時のポイント④バックテスト期間と取引回数
いくらPFが高い数値であったり、最大ドローダウンが低い数値であったとしても、総取引回数があまりに少ないEAは避けるようにしましょう。取引回数が少ないと、EAの実力というよりは一時的なものや偶然である可能性が高くなります。回数が多いほど確率が収束しますので、EA本来の実力を確認することができます。
また、バックテストの期間も重要です。例えば、素晴らしいパフォーマンスのEAでもバックテストの期間が1年間だけだとしたら、そのEAの信頼は出来ないでしょう。常に相場は変わりつつあるので、過去1年間の相場ではパフォーマンスが良くても、今後の相場でもそのパフォーマンスが保たれる保証はありません。
悪徳のEA出品者はそれゆえに、短い期間のバックテストを使い、長期間でバックテストをするとパフォーマンスが悪いEAを、短い期間のバックテストだけを使い、あたかもパフォーマンスが良いEAに見せることがありますので注意が必要です。
信用できるかどうかの目安としては、
・バックテストの期間が15年以上
・その中で取引回数が1500回以上
であれば信憑性のあるバックテスト結果と言えるでしょう。
EAを選ぶ時のポイント⑤バックテストの精度
MT4でバックテストを行う際にはいくつかのモードがありますが、精度の高いものと低いものがあります。EAを選ぶ際には、「全ティック」モードで行われたEAを選ぶようにしましょう。このモード以外のバックテスト結果は基本的に信憑性が低いです。
また、EAを開発する際には、過去の値動きのデータ「ヒストリカルデータ」を使ってパフォーマンスをチェックをしながら開発をしますが、ヒストリカルデータにも品質の良いものと悪いものが存在します。
TDS(Tick Data Suite)と呼ばれる有料のヒストリカルデータを使用することでモデリング品質が99.9%となり、非常に精度の高いバックテスト結果となります。
モデリング品質が99.9%であれば、信頼できるバックテスト結果と判断して良いでしょう。
後書き
ＥＡ（自動売買）は楽ではありますが、リスクと裁量（自分でやる）のスキルが十分に勝てる状態まで上がっているか？を十分自分自身で客観的に理解しているならＥＡを運用するのも良いと思いますが、ＥＡの場合あまり多くは稼げません。
いくら優秀なＥＡを使っていても、ＥＡはルールを守ってトレードしますから、条件（ロジック）が完全に合致しないとポジションを持ちません。
１っか月に30回も持てば良い方かなと。
1ロット1万円で運用しても大した額にはなりません。
ですので信頼できるＥＡを通貨ペアの違うもので、いくつかを同時に運用させること（ポートフォリオ）がおススメな方法です。
しかし、一番稼げるのは裁量トレードです。
私の商品はシグナルの出るトリガー的なインジケーターと、いわゆる環境認識を確認するためのインジケーターをいくつかセットにしています。
メインで使うのは２つですが後はその方のスタイルと、これが向いているなどは絶対に個人差がありますので、同梱のインジケーターを組み合わせて確認しつつシグナルをトリガーとしてトレードしていく。
これが一番確実であり、一番稼げます。
私の出品している商品はシグナル一発で完結するという前提では作っておりません。
しかし、この方法でトレードを行っていけば、自ずとスキルは上がっていくと思います。
