更新日 2024年9月10日
2015年1月〜2024年7月 トレード回数 273回
合計2389pips 販売金額2,500円
更新日 2025年6月11日
2015年1月〜2025年5月 トレード回数 296回
合計2576pips 販売金額3,000円
FXアノマリーとは何か
アノマリーとは、過去のデータや経験に基づく市場の規則性や傾向を指します。特にFX市場においては、特定の時間帯や期間に繰り返し見られる価格の変動パターンがアノマリーとして知られています。
この記事では、「月末ドル高」のアノマリーに焦点を当て、その検証結果を基に実際にどの程度信頼できるかを探ります。
月末ドル高のアノマリーとは
月末ドル高とは、月末に向けて米ドルが他の通貨に対して強くなる傾向を指します。この現象は企業の決算や投資家の資金移動などが要因とされています。
過去のデータに基づき、このアノマリーが実際に存在するのか、またどの程度の頻度で見られるのかを検証していきます。
月末ドル高の背景
なぜ月末にドルが高くなると言われているのか
月末には多くの企業が決算を行い、米ドルでの決済が増えるため、ドル需要が高まるとされています。
また、グローバルな投資ファンドや大手金融機関が月末にポジションを調整するため、ドルの買い戻しが行われることも原因とされています。
市場心理と過去のデータから見るアノマリーの根拠
市場心理として、「月末はドルが強くなる」という固定観念が存在し、それが自己成就的にドル高を引き起こす可能性があります。
過去のデータを分析し、このアノマリーがどの程度の根拠を持つのかを見ていきます。
検証の方法
検証方法月末付近： 毎月1日から3日（月により異なる）
通貨ペア：ドル円
検証期間 ：2015年1月〜2025年5月
検証回数 ：322回
ポジション ：ロング
検証結果は上記の通りです。
勝率だけで行くと、ロングに優位性は若干ありそうです。
ただ、ここから精査をして使える手法にしていくのが私の役目であります。
勝率は５５％と優位性はありそうでしたが、まだまだ使えるトレードにはなっていません。ここから、期待値を高める為に、施策を考えます。
施策を行なった結果
収支改善前
収支改善後
期待値 0.7pips → 8.7pips
勝率 55.6% → 55.4%
合計利益 235pips → 2576pips
リスクリワード 0.8 → 1.2
プロフィットファクター 1.0 → 1.5
連続勝ちトレード 10 → 12
連続負けトレード 6 → 7
利益も改善する結果となりました。
時間が来たらトレードする仕組みにしている為、再現性も高い手法になりました。
気になる方は購入ください。
私の手法の値段設定は1pips ＝1円で設定しています。合計利益が2576pipsの為、2,576円で販売したい所ですが、500円の単位までしか料金設定できませんので、3,000円とさせていただきます。
では、検証方法とエントリー方法の詳細を以下から説明します。
更新日 2024年9月10日
2015年1月〜2024年7月 トレード回数 273回
合計2389pips 販売金額2,500円
更新日 2025年6月11日
2015年1月〜2025年5月 トレード回数 296回
合計2576pips 販売金額3,000円
FXアノマリーとは何か
アノマリーとは、過去のデータや経験に基づく市場の規則性や傾向を指します。特にFX市場においては、特定の時間帯や期間に繰り返し見られる価格の変動パターンがアノマリーとして知られています。
この記事では、「月末ドル高」のアノマリーに焦点を当て、その検証結果を基に実際にどの程度信頼できるかを探ります。
月末ドル高のアノマリーとは
月末ドル高とは、月末に向けて米ドルが他の通貨に対して強くなる傾向を指します。この現象は企業の決算や投資家の資金移動などが要因とされています。
過去のデータに基づき、このアノマリーが実際に存在するのか、またどの程度の頻度で見られるのかを検証していきます。
月末ドル高の背景
なぜ月末にドルが高くなると言われているのか
月末には多くの企業が決算を行い、米ドルでの決済が増えるため、ドル需要が高まるとされています。
また、グローバルな投資ファンドや大手金融機関が月末にポジションを調整するため、ドルの買い戻しが行われることも原因とされています。
市場心理と過去のデータから見るアノマリーの根拠
市場心理として、「月末はドルが強くなる」という固定観念が存在し、それが自己成就的にドル高を引き起こす可能性があります。
過去のデータを分析し、このアノマリーがどの程度の根拠を持つのかを見ていきます。
検証の方法
検証方法月末付近： 毎月1日から3日（月により異なる）
通貨ペア：ドル円
検証期間 ：2015年1月〜2025年5月
検証回数 ：322回
ポジション ：ロング
検証結果は上記の通りです。
勝率だけで行くと、ロングに優位性は若干ありそうです。
ただ、ここから精査をして使える手法にしていくのが私の役目であります。
勝率は５５％と優位性はありそうでしたが、まだまだ使えるトレードにはなっていません。ここから、期待値を高める為に、施策を考えます。
施策を行なった結果
収支改善前
収支改善後
期待値 0.7pips → 8.7pips
勝率 55.6% → 55.4%
合計利益 235pips → 2576pips
リスクリワード 0.8 → 1.2
プロフィットファクター 1.0 → 1.5
連続勝ちトレード 10 → 12
連続負けトレード 6 → 7
利益も改善する結果となりました。
時間が来たらトレードする仕組みにしている為、再現性も高い手法になりました。
気になる方は購入ください。
私の手法の値段設定は1pips ＝1円で設定しています。合計利益が2576pipsの為、2,576円で販売したい所ですが、500円の単位までしか料金設定できませんので、3,000円とさせていただきます。
では、検証方法とエントリー方法の詳細を以下から説明します。