レンジで勝てない？

インジケータは一般的に過去の時系列データから、モデル（計算となる模範・手本または標準となるもの）を組み立て、表示を行います。

移動平均線でもSMAやEMA、その他いろんなタイプのものがありますし、オシレータに代表してRSIやストキャスティクスなどもあります。

他のテクニカルインジケータ、例えばボリンジャーバンド、パラボリックなどもすべて過去の時系列データである四本値からの算出を行っています。 

それぞれ計算に行うモデルが違うため、表示する内容が変わってきます。

原則として、ボラティリティの高まりから、値動きの算出を行うので価格変動があるほどサンプル数が抽出します。

テクニカルインジケータは数十、数百とバックテストを行ってきましたが結果的には未来予測に使うことはできず、一時的なプラスになるものの総じて長年の成績に対応するものはありませんでした。

複合的に使う、人間の裁量判断を取り入れてファジーな戦略で勝負するというのも一つの方法ですが、

結果的に、それらはトレンド（値動きが活性化）すれば後からみれば的確に読み取るのですが、チャートの右端で動いている価格に対しての予測は弱いです。

そこで自分なりにエッジを利かせて開発したのが、tokiでした。

トレンド方向を読み取るだけではなく、価格の小さな波に対して確率を上げるというのがコンセプトです。

過去の時系列データ解析だけではなく、統計学の要素を取り入れています。短期的な方向性の確率を上げるためのロジックとなっています。

tokiも他のインジケータと同じように、ある程度のボラティリティ（変動率）があったほうがいいのは間違いないです。利益のとれる幅が違うので。。

しかし、だからといってレンジ＝勝てないのは少しアプローチや考え方が違います。

スキャルピングで大事なのは大きなトレンドを捕まえることではなく、小さな波の中でも、優位性を見立てることです。

レンジであっても2pipsでも動けば、ボラティリティを主なった優位性があれば確率的に勝つ可能性は高まりますし、サインと自分の意思が反して強いトレンドがでたときに、ポジションテイクを誤りエクスポージャーを間違えてしまうと勝てるトレードも勝てなくなります。

例えば、ドル円で価格変動が10pipsで上下動している状況で、20pips以上の値幅は狙わないように、大きくとる必要はないという考えが根底にあります。

20pips で1万通貨でとるか、2pipsで10万通貨でとるがで考えたら、スプレッドコストは除いて同じ利益なのですね。

何も2pipsに対して損切をしないとか、値幅があるのに2pipsで決済することを推奨しているのではなく、

2pipsの利益に対して3pipsのマイナスであってもいいのではないか？という考えです。

2pipsであればまだ可能性として実現できそうな気がしないでしょうか。

※勝率を高めるためにナンピンは省きます。

個人的にスキャルピングでレンジとトレンドを区切ってて考えることはしないですね。

もちろん大局観として値動きが発生する要因は知っておいたほうがいいのですが、そもそもチャートの右端でトレンド方向や値幅を予測するのは学術的な試みでもありますが、正確には難しいと思います。

トレンドで過去の値動きの切り上げ、切り下げを定義するものなら、レンジでも同じようなことが起こりうるし、 

トレンドか否か、レンジでもどれぐらいの値幅か、止まっているチャートで判断するのは誰でもできます。

しかし、動いているチャートの右端で価格変動が読めないのは、裁量であろうと、自動であろうと未来を予測できないため起こりうることでもあります。 

なので、目の前に起こりうるリスクを想定してリターンをとるようなイメージです。そのあたりスキャルピングなので、レンジがどうとかそのあたりはちょっと視点を変えてみることも大事かなと思っております。