これまでのシステム成績(2021年2月5日)

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今週は先週末と比較して、日経平均株価が4.05ポイントの反発、システムに採用した全38銘柄の株価平均が6.85ポイントの大幅反発となりました。
システム採用銘柄株価の9割近くが、昨年末比でプラスになっています。

一方、システム成績は1.07ポイントの上昇に留まりましたが、プラスを維持しました。順張り系が1.73ポイント、オシレータ系が1.61ポイントの上昇となりましたが、逆張り系が4.05ポイント、その他系が2.11ポイントの下落となり、全体の足を引っ張りました。

チャートを見ると、順張り系とオシレータ系が緩やかな上昇基調にあるものの、先週まで好調だった逆張り系とその他系が大きく下落しています。
一方、日経平均株価とシステム採用銘柄株価は大きく上昇しました。

個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、7システムに後退しました。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、60.53%の23システムとなっています。

パナソニックがトップを維持し、三菱自動車と日本板硝子が2位と3位に躍り出ました。パナソニックはインデックスに10ポイント近くの差を付け、日本板硝子もインデックスを5ポイント余り上回っています。

さて、今週は新ロジックの開発に時間が掛かり、更新が1日遅れてしまいました。ここでは簡単に概要を述べたいと思います。

テクニカルトレードにおけるオーソドックスな手法として、移動平均を用いる方法があります。これは、例えば株価が移動平均の上方を推移している場合は買い持ちを続け、移動平均を割り込んだら手仕舞い、もしくは売りに転じる、というものです。

この方法は非常に簡単で扱いやすいのですが、移動平均期間を長くすると大きな遅延が生じ、短くすると頻繁に騙しが生じる、という問題があります。
そのため、よほど相性の良い銘柄でないと、まともに機能する条件を見出すことが出来ません。

そこで、KFシステムクリエイターでは、買い判定と売り判定とで移動平均を分けると共に、騙しを軽減する処理を加えることで性能を向上させていました。

今回新たに開発したロジックは、株価が移動平均の上方で上昇している間は買い持ちを続け、下降に転じたら売りに変じ、反発して再び上昇した後、直近売値を上回ったら買いに転じる、というものです。
また、移動平均の下方においては、上方における場合と逆の売買を行います。

この手法そのものは特段目新しいものではなく、トレンドフォローの裁量トレードにおいては比較的よく用いられているのではないかと思います。
ただ、それをシステム化するということになると、今までは何となく面倒な印象があり、手付かずでした。

今回、重い腰を上げてシステム化に取り掛かったわけですが、出来上がったシステムの性能を確認したところ、その結果はやや意外なものでした。
それについては、今後、SSブログにて報告いたします。

⇒Kフロー ブログ