これまでのシステム成績(2020年12月11日)

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今週は、先週末と比べて日経平均株価が0.42ポイントの下落、表全体の株価平均が0.35ポイントの上昇となりました。

一方、システム成績は0.15ポイントの上昇となっています。順張り系が0.01ポイント、逆張り系が0.86ポイント、その他系が0.17ポイントの上昇となりましたが、オシレータ系は0.04ポイントの下落でした。

チャートを見ますと、順張り系とその他系が上昇基調継続、オシレータ系が横這い、逆張り系が下げ止まりとなっています。
日経平均株価は9日にバブル崩壊後の最高値を再び更新しましたが、週末にかけてやや調整模様となっています。

個別銘柄では、川崎汽船が9日に年初来最大収益率を更新しましたが、その後12ポイント近く成績を落としています。それ以外では先週同様、日本板硝子が2位を堅持し、フェイス、三菱自動車、NECがそれに続いています。

さて、トレードを行う上で、最も重要な性能指標は何でしょう?
勝率でしょうか?累計損益でしょうか?プロフィットファクターでしょうか?それともドローダウンでしょうか?
どれか一つには決められないと言うかもしれません。

そもそも、最も重要な指標とは何なのでしょう?
その指標が最大もしくは最小になることにより、一連のトレードにおいて収益を上げ続ける可能性が最大になる、と考えることが出来ます。

ということは、それは実は検証可能なんですね。
検証の結果、例えば累計損益は最大収益との関連性が比較的ありますが、勝率やドローダウン、プロフィットファクターは、それほど関連性がないことが分かっています。

でも、世の中には、やれ勝率が高い方が良いとか、ドローダウンが小さい方が良いとか、プロフィットファクターが大きい方が良い、などといった情報が溢れています。

中には、プロフィットファクターは大きいほど良いが、大きすぎると過剰最適化の可能性が強まるため3.0程度が良い、などというほとんど根拠のない意見も見られます。

もちろん、定性的にはそれらは正しいかもしれません。しかし、トレーディングシステムという枠組みで考えた場合には、それらの指標を最重視したシステムは、はっきり言って使い物になりません。

システムトレードは検証に裏打ちされた投資方法だ、などといった説明も見られますが、その結果としてプロフィットファクターの高さを引き合いに出しているならば、それはまともな検証を行っていないと告白しているようなものです。もちろん、勝率やドローダウンに関しても同様です。

システムを設計した結果として、それらの性能が比較的良好であることを示したりすることは有用ですが、それらの性能の高さのみをシステムの優秀さと関連付けて宣伝している場合には、注意が必要です。

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