これまでのシステム成績（2021年8月6日）

今週は先週末と比較して、日経平均株価は1.95ポイントの上昇、システムに採用した全38銘柄の株価平均は1.44ポイントの上昇となりました。

また、システム採用銘柄株価のプラス割合は、76.32%（29銘柄）に増加しました。

一方、システム成績は0.28ポイントの上昇となり、平均資産増減率はプラス5.44%に増加しました。

順張り系は1.78ポイント、逆張り系は0.10ポイント、その他系は1.83ポイントの上昇となりましたが、オシレータ系が1.22ポイントの下落となりました。

チャートを見ると、順張り系とその他系が反発基調にあるものの、逆張り系が反落、オシレータ系が緩やかな下落基調となっています。

また、日経平均株価は底練り、システム採用銘柄株価は下げ止まりとなっています。

個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、7システムに減少しました。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、50.00%の19システムのままでした。

川崎汽船が首位を維持し、昭和電工が2位、住友ゴム工業は差が開いての3位でした。

さて、当初6月末の刊行を予定していた「トレード新思想体系」ですが、内容の大幅な見直しなどもあって、遅れに遅れています。

何とか、お盆までには仕上げたいと考えていますが、ちょっと難しいかもしれません。

ところで、株式トレードと言えば、従来はどちらかというと山師的な色合いの強いものでした。企業業績を調べて割安な銘柄に投資する、などと言いましても、そこに至る考え方は千差万別であり、各人の能力や裁量に依存することが大きいように思います。

また、テクニカルトレードに関しても、株価データに対して様々な演算を行い、売買のタイミングを掴もうとする意図は分かりますが、その背景にある各変数（パラメータ）の決定に際しては、説得力を欠くものが少なくありません。

例えば、株価移動平均の算出期間に関しても、1週間単位での売買に基いた5日、1か月単位の売買に基いた20日、などとの説明がなされていますが、実際のところ、これらの期間を基準とする論理的な理由があるわけではありません。

最近よく目にしますが、新型コロナウイルスの新規感染者数の推移に関しては、1週間（7日）移動平均が用いられています。

この場合は、株式トレードとは異なり、明確な意味があります。

何故なら、ウイルス検査に当たっては、曜日による検査数の偏りが大きく、休日やその翌日などは数が少なく出る傾向があるからです。

それゆえ、これらの曜日間の隔たりを無くすために、1週間移動平均が有効なのです。

一方、株価の場合は、曜日毎に騰落傾向が決まっているということはありません。もちろん、銘柄によってはアノマリーのようなものがあるのかもしれませんが、ウイルス検査の場合とは異なり、明確な理由は見当たりません。

月間で見た場合にも、同様のことが言えるでしょう。特定日に株価が上昇するなんてことは、偶然の範囲内でしか言えないのです。

ただし、出来高に関しては、特定曜日や特定日に売買が偏る傾向はあるかもしれません。そういう意味では、特定期間での出来高移動平均は有効なのかもしれません。

ちなみに、新型コロナウイルスの重症者数に関して、新規感染者数との比較がよく用いられますが、新規感染者数の曜日別不均衡や、重症者数の遅延性などを考えると、新規感染者数の2週移動平均と、重症者数とを比較するのが良いのではないかと考えます。

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