これまでのシステム成績（2021年4月9日）

今週は先週末と比較して、日経平均株価は0.31ポイントの下落となりましたが、システムに採用した全38銘柄の株価平均は0.29ポイントの上昇となりました。

ただし、システム採用銘柄株価のプラス割合は、84.21%（32銘柄）まで大きく低下しました。

一方、システム成績は0.37ポイントの下落となり、平均資産増減率はプラス3.96%に後退しました。

順張り系は0.12ポイント、オシレータ系は1.58ポイントの下落となりましたが、逆張り系は2.51ポイント、その他系は3.63ポイントの上昇となりました。

チャートを見ると、逆張り系とその他系が回復基調にありますが、順張り系とオシレータ系は下落基調が続いています。

日経平均株価は、3月24日の直近安値からの回復基調が継続しています。また、システム採用銘柄株価は下げ止まりの傾向が見られます。

個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、5システムのまま変わりません。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、55.26%の21システムにやや減少しました。

昭和電工が首位を維持し、住友ゴム工業が2位に返り咲き、三菱自動車は3位に後退しました。昨年絶好調だった川崎汽船はようやく調子を取り戻し、5位にまで上がってきました。

さて、公開が大幅に遅れている「相関係数算出ツール株式版」は、ようやく完成いたしました。ただし、取扱説明書の作成などが未着手のため、出品までにはもう少し時間をいただきたく存じます。

さらに、「合成株価分析ツール」の提供も考えていますが、こちらはもう少し時間が掛かるかもしれません。

これらのツールを用いて、任意に選択した数10銘柄以上の株価同士の相関を分析することにより、例えばリスクを低減した株式長期保有が可能となる組み合わせを見出すことが出来ます。

次図は、その一例です。6754アンリツと9432日本電信電話を1対1で保有することにより、長期に渡って安定した資産増加が期待できます。

この組み合わせにおいて、決定係数＝0.9583が得られており、これはかなり優秀なトレーディングシステムにも匹敵するレベルです。

この組み合わせは、手持ちの94銘柄分の株価データから得られた結果ですが、東証一部だけでその20倍以上の銘柄があり、更に優れた組み合わせが得られる可能性があります。

投資信託などでは、多くの銘柄を組み合わせたポートフォリオを作成することで、リスクを抑えた運用を目指していますが、個人レベルで同様のことを行うと、非常に多くの資金が必要となってしまいます。

上図に示したような組み合わせを容易に見出すことが出来れば、最低限の資金で安定した運用を行えることが期待できます。

同様の組み合わせを複数用意することで、よりリスクを抑えた運用が可能となるでしょう。

今後の提供を予定している「合成株価分析ツール」を用いれば、合成株価及び合成元株価の期毎成績やシャープレシオ等を比較できるようになります。

このツールは、ＫＦシステムコントローラに同梱されている「ＫＦシステムアナライザ」が、ベースとなります。「ＫＦシステムアナライザ」につきましては、SSブログの2021年3月30日の記事等をご参照ください。

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