これまでのシステム成績（2021年4月2日）

今週は先週末と比較して、日経平均株価は2.27ポイントの上昇となりましたが、システムに採用した全38銘柄の株価平均は2.92ポイントの大幅下落となりました。

システム採用銘柄株価のプラス割合は92.11%（35銘柄）まで低下しました。

一方、システム成績は2.08ポイントの下落となり、平均資産増減率はプラス4.34%に大幅後退しました。ただし、株価の下落幅よりは小さく済んでいます。

順張り系は2.52ポイント、逆張り系は2.75ポイント、オシレータ系は1.74ポイント、その他系は1.47ポイントと、全ての系列が下落しました。

チャートを見ると、いずれの系列も下落傾向が強まり、1か月前の水準に近付いています。

システム採用銘柄株価の下落が目立つ一方、日経平均株価は反発して上昇基調を回復しつつあります。年初に予想した、3月に一旦足踏み、4月から回復基調が現実になるかもしれません。

個別システムでは、増減率がプラスでかつインデックスに勝っているのは、5システムに減少しました。また、インデックスとは関係なく、増減率がプラスのものは、57.89%の22システムに減少しました。

昭和電工が僅差で首位に立ち、三菱自動車が2位に転落、住友ゴム工業が3位に後退しました。

さて、今週中にお披露目予定だった相関係数算出ツールは、大幅な機能追加により開発が遅延しています。

来週中には公開にこぎつけたいと考えています。

通常、株価推移同士の相関を求める際には、株価騰落率を用いるのが一般的です。しかし、この方法ですと、相関がさほど強く出ず、ましてや逆相関になることはほとんどありません。

例えば、2つの銘柄でポートフォリオを組むことを考えると、共に期待効率がプラスで、逆相関の関係にある銘柄を組み合わせることが理想です。

しかし、株価騰落率を用いると、この関係を明確に表すことは難しくなります。

一方、ＫＦシステムコントローラに登録されているツールでは、複数のシステム間の相関を分析する際に、回帰直線からの残差を用いています。

この方法ですと、資産カーブのうねりを捉えることが出来るため、システム間の相関が明確に判定できます。

今回、株価推移の相関を求めるに当たり、従来の株価騰落率を用いる方法に加えて、回帰直線からの残差を用いる方法も採用しました。

その結果、システムが複雑になると共に、処理が非常に重くなるという課題が生じています。結局、両者のいずれかを採用するか、このまま並存させるか、判断しかねている状況です。

また、最近改定したＫＦデータマネージャですが、新たな不具合が見つかりました。株価の終値を取得するはずが、証券コードを取得する場合がある、というもので、それらしい数値が取れていたため、今まで気が付きませんでした。

ユーザーの方には、明日中にダイレクトメッセージにて改定版を送付する予定です。

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