ＫＦシステムクリエイター取扱説明書（８）

（５）システムのアウトプット

ＫＦシステムクリエイターでは、サマリーページにおいて、さまざまな性能指標を確認することができます。それらは大きく、全テスト期間を通しての値と、運用開始後の値に分けられます。 

また、全テスト期間の場合は、買い、売り、ドテンの各システム毎として、運用開始後の場合は、それに加えて、評価形態や運用形態毎として、出力されます。

以下に、それらの性能指標について説明いたします。 

（ａ）全評価期間

①期待効率：資産推移の回帰直線の傾き。大きいほど良。 

②標準偏差：資産推移の標準偏差。

③標準誤差：資産推移の標準誤差。小さいほど良。

④EER：365×期待効率／標準誤差。シャープレシオに相当。大きいほど良。

⑤標準猶予日数：2×365／EER。資産が回帰推定値－標準誤差を割り込むまでの平均日数。小さいほど良。

⑥統計期間：評価開始日から直近日までの評価期間数（立会日基準）。

⑦安定指数：統計期間／標準猶予日数。システムの安定度の目安。大きいほど良。

⑧RSQ：資産推移の決定係数。大きいほど良。最大値は1。EERと1対1の対応。

①損益累計：評価期間中の損益計。未決済トレードの評価損益含む。大きいほど良。 

②総利益：評価期間中全トレードの利益計。未決済トレード含まず。大きいほど良。

③総損失：評価期間中全トレードの損失計。未決済トレード含まず。絶対値が小さいほど良。

④プロフィットファクター：総利益／総損失の絶対値。大きいほど良。

⑤トレード数：評価期間中全トレードの回数。未決済トレード含まず。多いほど良。

⑥勝ち数：評価期間中勝ちトレードの回数。未決済トレード含まず。多いほど良。

⑦負け数：評価期間中負けトレードの回数。未決済トレード含まず。損益ゼロを含む。少ないほど良。

⑧勝率：勝ち数／トレード数。大きいほど良。

⑨平均利益：総利益／勝ち数。大きいほど良。

⑩平均損失：総損失／負け数。絶対値が小さいほど良。

⑪損益レシオ：平均利益／平均損失の絶対値。大きいほど良。

⑫平均損益：(総利益＋総損失)／トレード数。総損失はマイナス数。大きいほど良。

⑬投資効率：(総利益＋総損失)／(総利益－総損失)。総損失はマイナス数。大きいほど良。

①整合率：資産推移がその回帰推定値±2×標準誤差内に位置する割合。大きいほど良。 

②現在ポジション：直近資産がその回帰推定値から標準誤差の何倍離れているかを示す値。

③最小推定損益：資産推移の回帰推定値－2×標準誤差。大きいほど良。

①平均損益率：評価期間中全トレードの損益率の平均値。大きいほど良。 

②損益率標準偏差：評価期間中全トレードの損益率の標準偏差。小さいほど良。

③最大利益率：評価期間中勝ちトレードの利益率の最大値。大きいほど良。

④最大損失率：評価期間中負けトレードの損失率（マイナス値）の最小値。絶対値が小さいほど良。

⑤平均利益率：評価期間中勝ちトレードの利益率の平均値。大きいほど良。

⑥利益率標準偏差：評価期間中勝ちトレードの利益率の標準偏差。小さいほど良。

⑦平均損失率：評価期間中負けトレードの損失率の平均値。絶対値が小さいほど良。

⑧損失率標準偏差：評価期間中負けトレードの損失率の標準偏差。小さいほど良。

⑨累計損益率：評価期間中全トレードの損益率の累計。大きいほど良。

⑩最大STD(注1)：評価期間中全トレードのSTD（マイナス値）の最小値。絶対値が小さいほど良。

⑪最大ETD(注2)：評価期間中全トレードのETD（マイナス値）の最小値。絶対値が小さいほど良。

⑫平均ETD(注2)：評価期間中全トレードのETDの平均値。絶対値が小さいほど良。

⑬ETD標準偏差：評価期間中全トレードのETDの標準偏差。絶対値が小さいほど良。

⑭時価累積損益率：評価期間中における時価基準損益率の累積値。大きいほど良。

⑮簿価累積損益率：評価期間中における簿価基準損益率の累積値。大きいほど良。

⑯平均リターン：246×累計損益率／統計期間。大きいほど良。246は平均年間立会日数。

⑰年率リターン：時価累積損益率＾(246／統計期間)－1。大きいほど良。

⑱CSR：年率リターン／平均リターン。大きいほど良。

⑲最適レバレッジ：年率リターンが最大となるレバレッジ。大きいほど良。オプティマルｆに相当。

(注1)STDは各トレードにおけるエントリー時点からの評価額減少率。

(注2)ETDは各トレードにおける最大評価益時点からの評価額減少率。

①資産対株価直近値：累積損益率／評価期間中株価騰落率の直近値。大きいほど良。 

②資産対株価平均値：累積損益率／評価期間中株価騰落率の平均値。大きいほど良。

③資産対株価最大値：累積損益率／評価期間中株価騰落率の最大値。大きいほど良。

④資産対株価最小値：累積損益率／評価期間中株価騰落率の最小値。大きいほど良。

①勝ちトレード総日数：勝ちトレードの総保有期間（立会日基準）。 

②勝ちトレード平均日数：勝ちトレードの平均保有期間（立会日基準）。

③勝ちトレード最大日数：勝ちトレードの最大保有期間（立会日基準）。

④勝ちトレード最小日数：勝ちトレードの最小保有期間（立会日基準）。

⑤勝ちトレード標準偏差：勝ちトレードの保有期間の標準偏差（立会日基準）。

⑥負けトレード総日数：負けトレードの総保有期間（立会日基準）。

⑦負けトレード平均日数：負けトレードの平均保有期間（立会日基準）。

⑧負けトレード最大日数：負けトレードの最大保有期間（立会日基準）。

⑨負けトレード最小日数：負けトレードの最小保有期間（立会日基準）。

⑩負けトレード標準偏差：負けトレードの保有期間の標準偏差（立会日基準）。

①直近連勝数：直近の勝ちトレード連続回数。多いほど良。 

②直近連敗数：直近の負けトレード連続回数。少ないほど良。

③最大連勝数：勝ちトレード連続回数の最大値。多いほど良。

④最大連敗数：負けトレード連続回数の最大値。少ないほど良。

⑤平均連勝数：勝ちトレード連続回数の平均値。多いほど良。

⑥平均連敗数：負けトレード連続回数の平均値。少ないほど良。

①時価累計直近DD量：時価累計基準における直近ドローダウンの大きさ。絶対値が小さいほど良。 

②時価累計直近DD期間：時価累計基準における直近ドローダウンの期間。小さいほど良。

③時価累計最大DD量：時価累計基準における最大ドローダウンの大きさ。絶対値が小さいほど良。

④時価累計最大DD期間：時価累計基準における最大ドローダウンの期間。小さいほど良。

⑤時価累計平均DD期間：時価累計基準におけるドローダウンの平均期間。小さいほど良。

⑥時価累積直近DD量：時価累積基準における直近ドローダウンの大きさ。絶対値が小さいほど良。

⑦時価累積直近DD期間：時価累積基準における直近ドローダウンの期間。小さいほど良。

⑧時価累積最大DD量：時価累積基準における最大ドローダウンの大きさ。絶対値が小さいほど良。

⑨時価累積最大DD期間：時価累積基準における最大ドローダウンの期間。小さいほど良。

⑩時価累積平均DD期間：時価累積基準におけるドローダウンの平均期間。小さいほど良。

⑪簿価累計直近DD量：簿価累計基準における直近ドローダウンの大きさ。絶対値が小さいほど良。

⑫簿価累計直近DD期間：簿価累計基準における直近ドローダウンの期間。小さいほど良。

⑬簿価累計最大DD量：簿価累計基準における最大ドローダウンの大きさ。絶対値が小さいほど良。

⑭簿価累計最大DD期間：簿価累計基準における最大ドローダウンの期間。小さいほど良。

⑮簿価累計平均DD期間：簿価累計基準におけるドローダウンの平均期間。小さいほど良。

⑯簿価累積直近DD量：簿価累積基準における直近ドローダウンの大きさ。絶対値が小さいほど良。

⑰簿価累積直近DD期間：簿価累積基準における直近ドローダウンの期間。小さいほど良。

⑱簿価累積最大DD量：簿価累積基準における最大ドローダウンの大きさ。絶対値が小さいほど良。

⑲簿価累積最大DD期間：簿価累積基準における最大ドローダウンの期間。小さいほど良。

⑳簿価累積平均DD期間：簿価累積基準におけるドローダウンの平均期間。小さいほど良。

①単利期待効率：単利基準資産推移の回帰直線の傾き。大きいほど良。 

②単利標準偏差：単利基準資産推移の標準偏差。

③単利標準誤差：単利基準資産推移の標準誤差。小さいほど良。

④単利EER：365×単利期待効率／単利標準誤差。シャープレシオに相当。大きいほど良。

⑤単利標準猶予日数：2×365／単利EER。資産が単利回帰推定値－単利標準誤差を割り込むまでの平均日数。小さいほど良。

⑥統計期間：評価開始日から直近日までの評価期間数（立会日基準）。

⑦単利安定指数：統計期間／単利標準猶予日数。システムの安定度の目安。大きいほど良。

⑧単利RSQ：単利資産推移の決定係数。大きいほど良。最大値は1。単利EERと1対1の対応。

⑨単利資産増減倍率：単利基準資産増減率。累計損益率＋1。大きいほど良。

①KFインデックス[選択]：KFインデックスA～Cのいずれかの選択値。大きいほど良。 

②KFインデックスA：KFインデックスの基本値。大きいほど良。

③KFインデックスB：KFインデックスAにトレード数フィルタを適用。大きいほど良。

④KFインデックスC：KFインデックスBに鋭敏度を加味。大きいほど良。

①KFインデックス(単利)[選択]：単利基準のKFインデックス。大きいほど良。 

②KFインデックスA(単利)：単利基準のKFインデックスA。大きいほど良。

③KFインデックスB(単利)：単利基準のKFインデックスB。大きいほど良。

④KFインデックスC(単利)：単利基準のKFインデックスC。大きいほど良。

（ｂ）運用後評価

①銘柄：運用対象銘柄名。 

②統計期間：起点日から終点日までの期間数（立会日基準）。

③売買判定：終点日の翌寄付きにおける売買シグナル。

④機能判定1：直近におけるシステム機能状態。OK、WARNING、NGの3通り。現在ポジションが機能判定基準（閾値）を下回るとNG。

⑤機能判定2：運用開始日以降で初めて機能停止となった日付。該当なしの場合は機能中と表示。

⑥システム判定：資産推移が回帰直線を中心とした正規分布に近いかの簡易判定。OK、WARNING、NGの3通り。整合率が85%を下回るとNG。

⑦建値：直近建玉の建値。

⑧現値：直近株価。

⑨損益率：直近建玉の損益率。大きいほど良。

⑩買返済予定株価：売建てにおける想定最大損失時の返済買い予定株価。低いほど良。

⑪売返済予定株価：買建てにおける想定最大損失時の返済売り予定株価。高いほど良。

⑫最大想定損益1：現値に対する想定最大損失または想定最小利益。大きいほど良。

⑬最大想定損益2：建値に対する想定最大損失または想定最小利益。大きいほど良。

⑭最大建玉数（参考）：想定最大損失が対元利計許容損失以内となる最大建玉数。

⑮運用後元利計1：運用開始日以降の直近元利計。大きいほど良。

⑯運用後元利計2：想定元本に対する運用後元利計増減率。大きいほど良。

⑰運用建玉数：建玉代金が運用後元利計×レバレッジを上回らない最大建玉数。

⑱運用必要資金：運用建玉数を維持するための必要資金。

①システム：評価システム名。通常は自動設定。 

②テスト対象：テスト対象性能指標の直近値。

③基準システムパラメータ1：追加システムにおける基準システムのパラメータ1の値。

④基準システムパラメータ2：追加システムにおける基準システムのパラメータ2の値。

⑤パラメータ1：評価システムのパラメータ1の値。

⑥パラメータ2：評価システムのパラメータ2の値。

⑦平均誤差：ロジック毎に定義。

⑧直近誤差：ロジック毎に定義。

⑨取引単位：評価対象銘柄の単元株数。株価データファイルより自動設定。

⑩対元利計許容損失：対元利計許容損失率×運用後元利計。