期待値を知ればFXで勝ち続けられる

目次
1.期待値とは
2.FXのプラス期待値の作り方
3.①プラス期待値の作り方
4.②プラス期待値の作り方
5.③プラス期待値の作り方
6.まとめ

1.期待値とは

期待値とは、確率変数の期待値のことを指します。

ある試行を永遠に繰り返した時に得られる実現値の平均のことです。
サイコロを使って簡単な例を上げみます。

サイコロは1～6の出る目がすべて同じ確率です。

サイコロを1回振った時の出る目の確立分布

サイコロを1回振った時に出る目の期待値は以下のようにして求めます。

サイコロを無限に振り続けた場合の1回あたりの出る目の期待値は3.5になります。

FXのトレードでもリスクに見合ったリターンがあるのかはとても大切です。
数値化した自分のトレードの期待値を知ることが重要になります。
自分のトレード手法が本当に優位性があるのか？
という疑問は期待値を知ることで、確率的に勝てるトレードをし続けているのか、負けるトレードをし続けているのかがわかります。

プラスの期待値のトレードを続けることで資金は増えていきます。

逆にマイナスの期待値のトレード続けていては資金は減り続けていきます。

FXで勝ち続けているトレーダーは常にプラスの期待値でトレードをしているため、資金が増えていくということです。

2.FXのプラス期待値の作り方

プラス期待値のトレードルールを作るためには過去検証という作業が必要になります。
過去検証でプラス期待値のトレードルールを見つければ、あとは相場で同じことをやるだけなんですよね。
勝ち続けているトレーダーは「淡々とトレードを繰り返している」と言いますが、つまり、プラス期待値のトレードルールを繰り返し行っているということになります。
闇雲にトレードするのではなく、プラス期待値がある前提でトレードすることが、なによりも重要になります。

勝ち続けているトレーダーはプラス期待値が分かっているため、ハラハラドキドキなどもほとんどありませんし、作業的に繰り返しているだけなので地味です。
勝ち続けているトレーダーはギャンブル要素がなく地味な作業を繰り返し行っている人のことです。

過去検証でプラス期待のトレードルールを見つける手順は以下の通りです。

①過去検証で優位性を見つける
②実戦で使えるようにパターン化し正確な数値を算出する
③プラス期待値のタイミングでトレードをする

多くのトレーダーはトレードをしてから検証をします。
勝ち続けてているトレーダーは検証をしてからトレードしています。

×　トレード　→　検証
〇　検証　　　→　トレード

まず最初にプラス期待値を生みだす検証を行ってから、実際にトレードをするというのが正しいトレードまでの流れになります。

3.①プラス期待値の作り方

過去検証で優位性を見つけよう！
・テクニカル分析
・プライスアクション
・チャートパターン
・アノマリー
これらの優位性や、これらの組み合わせによって期待値がプラスになるようなものを見つけましょう。
どれが良いとかではなく、ご自身に合った優位性を見つけることが大切です。
どうしても見つからない場合は他人のトレードルールや手法を利用するのも一つの方法です。
私の手法は上記の中のアノマリーの優位性を使用しています。
※他人のトレードルールや手法を利用する場合は、必ずご自身でも過去検証を行って、プラス期待値なのかを確認作業をしてからトレードを行ってください。

4.②プラス期待値の作り方

優位性の高いものを見つけたらパターン化し、正確な期待値を算出しましょう。
・同じ通貨
・同じ時間足
・同じロット
・同じルール
という条件で検証をひたすら回数をこなしていきます。

信頼できる試行回数の計算式は以下で求められます
試行回数(N) = 危険率(Z)^2 × ( 確率分母(K) – 1 ) ÷ 誤差(R)^2

計算が面倒だよって人は、できれば1000回、最低でも100回はしましょう。

プラス期待値の手法を作る目標として3つのプランがあります。
①勝率60％　リスクリワード1：1
②勝率80％　リスクリワード1：0.5
③勝率40％　リスクリワード1：2
この3つのプランはすべて同じ期待値になります。
どれを選んでも同じ結果になります。
ここでの注意点は、トレードを終えた後の結果での勝率とリスクリワードでなければなりません。

①勝率60％　リスクリワード1：1の場合

100回トレードをしたら60勝40敗になります。
リスクを1万円とした場合、リワードも同じく1万円。
60万円勝って40万円負けるためトータル20万円勝ち。
プロフィットファクターは1.5になります。

②勝率80％　リスクリワード1：0.5の場合

100回トレードをしたら80勝20敗になります。
リスクを1万円とした場合、リワードは5,000円。
40万円勝って20万円負けるためトータル20万円勝ち。
プロフィットファクターは2.0になります。

③勝率40％　リスクリワード1：2の場合

100回トレードをしたら40勝60敗になります。
リスクを1万円とした場合、リワードは2万円。
80万円勝って60万円負けるためトータル20万円勝ち。
プロフィットファクターは1.33になります。

ちなみに私の手法は①に当てはまります。

OANDA JAPANの6ヶ月連続プラスのトレーダーの勝率とリスクリワードを確認すると

勝率60～80％
リスクリワード0.5～1
に集中しています。
勝率とリスクリワードは上記で紹介した3つのプランの範囲くらいなので、プラスの期待値でトレードする目標値として良いことが分かります。

6ヶ月連続プラスのトレーダーは勝率60％～80％、リスクリワード0.5～1に集まっていることがわかります

上記の画像はOANDA JAPANを使用している上位200名の中で6ヶ月連続プラスを継続しているトレーダーということになります。

OANDA JAPANの6ヶ月連続プラスのトレーダーというのは、仮にOANDA JAPANを使用してトレードしている人が10,000人だとしても上位2％の勝ち組トレーダーということになります。
実際はもっと多いはずので上位0.数％のエリートトレーダーの勝率は60％～80％、リスクリワード0.5～1に集中しているといことです

理想の勝率やリスクリワード夢見る人も多いですが、しっかりと地に足をつけて正確に分析をすると勝率60％～80％リスクリワード0.5～1の手法でも上位のエリートトレーダーと同じレベルに達していることになります。

このことを理解しないままでいると、いつまでも手法を探し求めるノウハウコレクターになり兼ねません。

目標値に達成するまでの過去検証は過酷な作業です。
こうした過去検証は地味であり面倒ですが、FXでお金を稼ぐためには必要な努力になります。
この過去検証は数百時間、数千時間、時には数万時間と掛かります。
この過去検証を飛ばしてルール化された手法を教わるということは、過去検証の時間をお金という対価で支払うということになります。

3つの選択肢
・自分で過去検証を行う
・対価を支払ってルール化された手法を教わる
・FX諦める
このどれかしかありません。
FXを諦めれば最低でもFXで資金を減らすことは無くなるので、その選択肢もありだと思います。

私のロジックは具体的にルール化されているため、興味がありましたらご検討してください。

5.③プラス期待値の作り方

プラスの期待値のトレードルールを作れば機械的に無感情で同じポイントで同じようにトレードを繰り返すだけです。
勝率60%、リスクリワード1：1の場合だと、100回トレードしたら40回は負ける確率です。
負けが続くとどうしても不安になるかと思います。
ですが、大数の法則と自分のトレードルールを信じて、確率は収束して結果的にプラスになり、資金は右肩上がりに増えていきます。

6.まとめ

FXでは闇雲にトレードするのではなく、プラス期待値になるトレードルールが必要です。

自分のトレードがプラスの期待値になっているのかを改めて確認し、プラスの期待値になっていれば、あとはひたすらトレードを継続することで、確実にかち続けられるようになります。

最後まで読んで下さりありがとうございました。

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