M&Aに関する株価のデータ分析をします

累積異常リターン（Abnormal Return）の算出

当サービスをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 当サービスでは、企業のイベント時（M&A）に発生する累積異常リターン（Abnormal Return）に関するデータ算出を代行いたします。 累積異常リターンに関しましては、market model(1 factor model)及び、fama and french の3 factor modelのどちらでも算出可能です。 3 factor model での算出は有料オプションとなります。 なお、イベントの発生日は、イベントのアナウンスメント日としております。 累積期間は主に3～7日の間で行います。 累積異常リターンの算出に関わるβの推定に用いる期間は、イベント日をt=0とした場合、t+10、t-210日としておりますが、推定期間に関する要望がございましたら、お申し付けください。 分析可能期間は、2000年1月から2022年7月までに発生したM&Aイベントのみとなります。 推定に使用するマーケット情報はTOPIXを採用しております。 また、金融機関に関する分析及び、国外企業に関する分析には対応していないのでご注意ください。 ※※※※※※※※ ※※注意事項※※ ※※※※※※※※ 分析で使用するデータについて ・分析は日次の株価データ（終値　もしくは、最終約定値）を使用します。 ・マーケット情報(TOPIX)に関するデータはこちらにございますが、各企業に関する日次の　　　株価データはございません。そのため、分析の対象企業に関する日次の株価データをお送りください。 ・また、日次の株価データ以外に、企業を識別できるコード、M&A（イベント）のアナウンスメント日もお送りください。 ※日経NEEDS FQデータ及び、BBGに関するデータであれば幸いです。※ 提供形式はcsvまたは、xlsx(EXCEL形式)で提供いたします。 より、具体的な詳細について相談したい方は、気軽にメッセージ下さい。